在過去的兩個月里,比特幣期權未平倉量保持相當穩定,但隨著比特幣價格創下歷史新高,這一數字增長了118%,達到84億美元。隨著比特幣價格的上漲和比特幣期權未平倉量的增加,38億美元比特幣期權將于1月29日到期。
BTC期權未平倉總頭寸來源:Bybt.com
要理解如此大規模的期權到期的潛在影響,投資者應將其與現貨交易所的交易量進行比較。盡管一些數據聚合商顯示的比特幣日交易量超過500億至1000億美元,但BitwiseAssetManagement在2019年撰寫的一份報告發現,許多交易所使用各種可疑的技術來夸大交易量。
以太坊信標鏈驗證者總量突破58萬:金色財經報道,據以太坊官方網站數據顯示,以太坊信標鏈驗證者總量已突破58萬,本文撰寫時達到580,189個,此外當前信標鏈ETH質押總數量達到18,478,789枚,APR為4.97%。[2023/5/22 15:17:37]
這就是為什么在分析交易量時,最好從可信的數據聚合商那里獲取數據,而不是依賴于最大的交易所提供的數據。
BTC現貨總交易量來源:Bybt.com
如上述數據所示,在過去30天中,比特幣現貨交易量平均為120億美元,比上月增長215%。這意味著即將到期的38億美元到期日相當于比特幣現貨平均每日交易量的35%。
BitMEX創始人:美聯儲緊急貸款計劃是自COVID以來最重要的金融事件:3月16日消息,BitMEX創始人Arthur Hayes在社交媒體發文表示,我會發表關于BTFP紓困計劃的看法。在我看來,這是自COVID以來最重要的金融事件。如果你能正確交易,你將為自己準備一個非常有利可圖的Crypto牛市。
此前報道,3月13日,美聯儲宣布將向符合條件的儲蓄機構提供額外資金,以確保銀行有能力滿足所有儲戶的需求。這些資金將通過新設立的、簡稱BTFP的銀行定期融資計劃提供,最長可提供一年。摩根大通今日表示,美聯儲的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入多達2萬億美元的資金,并緩解流動性危機。[2023/3/16 13:08:10]
45%比特幣期權將于1月29日到期
螞蟻集團:產業數字化是最大的確定性機會:11月3日消息,螞蟻集團副總裁、數字科技事業群總裁蔣國飛今天在云棲大會上表示,產業數字化是最大的確定性機會。從機構自身、到跨機構的產業鏈協作都有旺盛的數字化需求。今年年初,螞蟻集團成立了數字科技事業群,整合了區塊鏈、云科技、安全等領域的產品服務,其業務主要包括三個板塊,分別為:服務于機構本身數字化轉型的科技能力和業務、機構之間產業協作數字化的技術和產品,以及服務于可信價值互聯的平臺和創新產品。(科創板日報)[2022/11/3 12:13:00]
交易所提供月度期權,不過一些交易所也提供較短的周度期權。2020年12月25日,價值24億美元的期權合約到期,是有史以來最大規模的到期日。這一數字代表了所有未平倉合約的31%。
貝萊德:比特幣在加密領域是我們客戶最感興趣的對象:金色財經報道,資產管理貝萊德表示,比特幣在加密領域是我們客戶最感興趣的對象。
金色財經此前報道,貝萊德推出了一項私人信托,為美國機構客戶提供現貨比特幣風險敞口。該信托將提供給美國的機構客戶,并將成為貝萊德的第一個直接接觸比特幣價格的產品。[2022/8/12 12:21:39]
Deribit到期的BTC期權未平倉合約來源:genesisvolatility.io
據GenesisVolatility的數據顯示,Deribit1月29日到期的期權合約持有94060枚BTC。這種不同尋常的集中度意味著其45%的合約將在12天后到期。其余的交易所也存在類似的影響,盡管Deribit擁有85%的市場份額。
值得注意的是,并非所有期權都在到期時進行交易,因為其中一些行權價格聽起來似乎是不合理的,尤其是考慮到剩下不到兩周的時間。
Deribit1月29日到期的未平倉BTC期權行權價格來源:genesisvolatility.io
46000美元以上的看漲期權現在被認為是毫無價值的,而28000美元以下的看跌期權也一樣,68%的看漲期權現在實際上一文不值。這意味著,將于1月29日到期的38億美元合約中,只有39%值得探索。
分析未平倉頭寸提供的數據來自于已經過去的交易,而skew指標則是實時監測期權。這個指標甚至更重要,因為30天前比特幣的交易價格低于25000美元。因此,接近這個價位的未平倉合約并不表示看跌。
做市商不愿承擔上行風險
在分析期權時,30%至20%deltaskew是最相關的指標。這個指標將看漲和看跌期權并排比較。
10%deltaskew表明看漲期權的交易價格高于看跌/中立的看跌期權價格。另一方面,負skew意味著較高的下行保護成本,這表明交易者看跌。
Deribit比特幣期權30-20%deltaskew來源:genesisvolatility.io
根據以上數據,上一次出現看跌情緒是在1月10日,當時比特幣價格暴跌15%。這之后是一段極度樂觀的時期,因為30%-20%deltaskew指標超過了30。
每當這一指標超過20時,就表明做市商和專業人士擔心價格可能上漲,因此被視為看漲。
雖然38億美元的期權到期令人擔憂,但將近60%的期權已經被認為毫無價值。至于剩余的未平倉頭寸,多頭主要處于控制地位,因為最近的價格上漲至新的歷史高位摧毀了大多數看跌期權。隨著到期日越來越近,如果比特幣保持在30000美元至32000美元之間,那么越來越多的看跌期權將失去價值。
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