比特幣:梳理了CME比特幣持倉數據 發現傳統玩家開始降低做空倉位

CME（Chicago Mercantile Exchange），芝加哥商品交易所，這是一家創立于 1874 年。目前，CME 已經成為了全球最大的金融衍生品交易平臺之一。

相比其他專注于加密貨幣交易以及加密衍生品交易的交易平臺，CME 是一家受到監管機構監管的合規平臺。2017 年 12 月 18 日，CME 正式推出了比特幣期貨合約，給予了資管機構、對沖基金一條進入加密行業的渠道。

當然，有投資者認為 CME、CBOE（芝加哥期權交易所）推出比特幣期貨間接促使比特幣牛市提前結束。Coinbase 行情顯示，就在 CBOE 推出比特幣期貨之后 6 天、CME 推出比特幣期貨前 2 天，比特幣價格創下了過去數年來的高點，并且直到 2020 年 12 月比特幣價格才突破該點位。

早間創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格52.84元，最高價達54.62元，最低價格48.39元，成交量847.33萬，跌幅1.09%；

IOTA最新成交價格6.49元，最高價達6.86元，最低價格5.9元，成交量1491.88萬，跌幅2.04%；

DASH最新成交價格1569.93 元，最高價達1635.1元，最低價格1484.76元，成交量0.64萬，跌幅2.26%；

NEO最新成交價格197.17元，最高價達212.58元，最低價格184.44元，成交量20.28萬，跌幅3%。[2018/7/1]

從成交量來看，CME 的持倉量似乎無法影響比特幣的價格。但是 CME 的玩家都是叱咤資本市場的巨鱷，其影響力不可小覷。

24小時創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格75.97元，最高價達81.21元，最低價格75.12元，成交量1029.6萬，跌幅0.13%；

IOTA最新成交價格9.75元，最高價達10.67元，最低價格9.61元，成交量2267.78萬，跌幅0.6%；

DASH最新成交價格1962.18 元，最高價達2060.72元，最低價格1957.56元，成交量0.59萬，跌幅0.62%；

NEO最新成交價格328.84 元，最高價達344.74元，最低價格324.25元，成交量8.71萬，跌幅1.45%。[2018/5/31]

由于 CME 上的比特幣期貨并不像加密行業 24 小時交易，因此在周末休市之后容易產生跳空缺口。由于 CME 比特幣期貨影響力大，因此比特幣行情時常受到缺口影響。當然，歷史數據對于未來行情的判斷作用有限，并無法判斷下一次產生的缺口回補的概率。

早間創新幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

EOS最新成交價格81.89元，最高價達89.90元，最低價格80.46元，跌幅4.99%；

IOTA最新成交價格12.88元，最高價達13.05元，最低價格11.95元，跌幅2.17%；

DASH最新成交價格2802.04元，最高價達2820.96元，最低價格2660.56元，漲幅2.7%；

NEO最新成交價格405.25元，最高價達432.09元，最低價格401.10元，跌幅2.7%。[2018/5/16]

24小時數字貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示

BTC最新成交價格58961.71元，最高價達59515.23元，最低價格 57263.05元，成交量1.72萬，跌幅0.02%；

ETH最新成交價格4810.64元，最高價達4875.07元，最低價格4570.44元，成交量6.99萬，漲幅1.18%；

BCH最新成交價格10344.29元，最高價達10655.97元，最低價格9570.5元，成交量2.34萬，漲幅0.97%。[2018/5/11]

得益于美國商品期貨委員會（CFTC）每周披露的持倉報告，令我們可以一窺 CME 比特幣期貨玩家的持倉增減變化、各類持倉所占比例變化、交易商數量變化。

CFTC 將參與 CME 比特幣期貨合約的用戶分為「經銷商/中介 (Dealer / Intermediary)」、「資管/機構 (Asset Manager / Institutional)」、「杠桿基金 (Leveraged Funds)」、「其他交易商 (Other reportables)」、「非報告頭寸（Nonreportable Positions）」五大類。經銷商/中介一般指銀行、經紀商；資管/機構一般指對沖基金、交易平臺買賣基金；杠桿基金一般指規模較小的私募基金；其他交易商一般指資金量較大的大戶；非報告頭寸則是指資金量小的散戶。

bybt 數據顯示，目前 CME 比特幣合約持倉量價值約為 14.13 億美元。CFTC 最新數據顯示，杠桿基金是 CME 比特幣期貨最大的持倉方，持有約 4.48 億美元多單、8.62 億美元空單（律動注：持倉量為 14.13 億美元，意味著存在價值 14.13 億美元的空單以及 14.13 億美元的多單）。

為了更好衡量 CME 比特幣持倉量與比特幣行情的關系，律動 BlockBeats 統計了近 4 個月 CME 比特幣持倉量變化情況：

通過該數據，我們可以得到兩組關聯性較大的結論。

杠桿基金正在降低做空比特幣倉位

根據 CFTC 報告日期以及當日比特幣 UTC +0 時間進行統計，比特幣行情與杠桿基金做空倉位存在較強相關性。同時，按照目前數據而言，杠桿基金正在降低做空 BTC 倉位，目前的倉位已經降至 3 月以來最低位。

資管和機構正增加做多比特幣倉位

無獨有偶，資管和機構做多比特幣的倉位也和比特幣行情存在較強的相關性。目前，資管和機構正增加做多比特幣倉位。6 月 15 日的數據顯示，資管和機構做多比特幣的倉位正處于 3 月以來的高位。

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