IBOX:《Bibox大咖來了》資管產品+網格交易 抓住機會 處處是利潤

3月10日15:00，“Bibox 兔子小姐直播間-大咖來了”AMA第4期，Bibox二級業務負責人Marco、Bibox金融部負責人Rigobert Song、自由交易員碩風和葉圍繞“資管產品&網格交易”與Bibox首席品牌官兔子小姐展開了討論。

對話亮點：

1、兔子小姐：資管產品、網格交易，都是需要量化交易的，什么是量化交易呢？有什么特點嗎？

Marco： 首先從特點上，我認為要達到量化交易的定義，需要滿足幾點：1、利用穩定、可靠并隨著環境更新迭代的策略進行交易；2、相信代碼，執行策略過程中盡量避免情緒或人工干預（但又不能完全失去人工干預）；3、策略不能根據單一或幾種公開指標，必須建立數學模型或通過大量歷史數據學習得出方法論；注意一點：在幣圈，越來越多量化交易也會為主觀的基本面判斷和突發事件因素加入權重窗口，因為幣圈的資金體量較傳統金融小，單純的程序化交易比較容易受外部因素或被交易平臺失實數據影響或欺騙，導致難以預料的后果。

另一方面：由于減半風口，大量散戶和有一定資金實力的圈內KOL通過高杠桿增加保證金的方式追漲，導致不少量化程序機器人通過數據抓取判斷行情即將大漲，但程序無法將全球疫情導致的現金緊缺、USDT借貸市場過熱、杠桿持倉量突破新高等基本面作為量化指標判斷方向。

數據：DWF Labs在行情上漲時將100萬枚DODO轉入Binance:8月8日消息，據Arkham平臺監測，DWF Labs于1小時前趁DODO價格飆升將100萬枚DODO轉入Binance，約合17.2萬美元。目前，DWF Labs仍持有500萬枚DODO，約合81萬美元。[2023/8/8 21:31:51]

2、兔子小姐：Bibox資管產品去年上線，獲得了很多關注，介紹一下資管業務？

Marco: Bibox的資管業務分為三個模塊：[風險隔離區][穩健進取區]和[星空探險區]

[風險隔離區]是目前最受用戶歡迎、管理運營資金最多的服務版塊，因為這部分的資金用途非常安全，僅用于Bibox的交易借貸業務。用戶托管的資金只會在Bibox平臺內流轉，借用方無法提取離開平臺，再配合Bibox在圈內首創指數爆倉模式，用戶基本不會出現爆倉后穿倉的情況，除非市面上幾家主流交易所的價格都讓用戶爆倉了，否則即使Bibox打了根又粗又長的針，用戶的倉位也不會消失。用戶基本不會出現爆倉后穿倉的情況，即使出現，Bibox也會用風險預備金來賠付，所以借貸資金本質上是0風險的。

3、兔子小姐：Bibox資管產品最近升級了哪些方面呢？

Marco: [風險隔離區]為了讓用戶更靈活自主地支配自己的資金，上線了[自動續存]開關，用戶可以在資產托管頁面找到開關按鈕。如果用戶認為最近有可能需要流動資金以防萬一，可以將按鈕關閉，這樣Bibox會為用戶提供長達48個小時（2天）的超長猶豫期（以往只有12-24小時），用戶可以在猶豫期內將應急資金劃走，閑置資金留下，等待猶豫期結束后繼續托管。

慢霧：過去一周加密領域因安全事件累計損失3060萬美元:7月24日消息，據慢霧統計，上周加密領域因遭遇攻擊累計損失3060萬美元，攻擊者利用了不同的攻擊向量。這些事件包括Alphapo熱錢包被盜（損失2300萬美元）、Conic Finance遭閃電貸攻擊（損失30萬美元）以及重入攻擊（損失320萬美元）、GMETA發生RugPull（損失360萬美元）、BNO遭閃電貸攻擊（損失50萬美元）等。[2023/7/24 15:55:56]

當然，也有一部分用戶本身托管在[風險隔離區]的資產就是閑置資金，那么他們就可以將[自動續存]保持開啟狀態。以往有部分用戶希望資金立即繼續托管，也要再等12-24小時才能繼續生效并產生收益的尷尬情況就不再存在了。以往繼續托管的用戶每次自動繼續托管，獲取收益的時候都會延長12-24小時。

[穩健進取區]最近新上了專為大資金服務的[維納斯1號]，可以關注一下。

4、兔子小姐：量化投資策略有很多，為什么選擇Bibox網格交易？

Bibox金融部負責人 Rigobert Song： 就交易來講，重要的不是策略本身，而是交易者對自身的認知。舉例說明，第一類，比如說你有1000元，你來到這個市場想在一兩個月賺10000元，同時你能忍受1000元虧光的風險，這時你應該選擇的模式就是在合約上借助杠桿效應，去抓一波趨勢，抓錯了，可能就虧光了。但是你不怕，你再來1000元，錯了，再虧1000，就不停地試，總會對，對了基本上之前的虧損都回來了。這種模式就是趨勢策略的理論基礎。我們事后看，貌似很有道理，但是我們身臨其境地想象一下，如果你連續爆兩次倉，你還有勇氣和心態去開第三、四次嗎？這就是交易中的悖論，理論很完美，但是一般人做不到。

幣安將下架1000LUNCBUSD U本位永續合約:6月1日消息，幣安合約將于2023年06月08日17:00（東八區時間）對1000LUNCBUSD U本位永續合約進行自動清算，并將在清算結束后下架1000LUNCBUSD U本位永續合約交易對。還將于2023年06月01日20:00（東八區時間）更新1000LUNCBUSD U本位永續合約杠桿和保證金階梯。[2023/6/1 11:52:35]

第二類，假如你有10W，你是很保守，也很佛系，你的預期就是年化30%-60%，也不想費心費力，這時候像網格這樣的中性策略就非常適合，首先我們把時間拉長一些，在網格上就是每一格的空間拉大一些，格子分多一些，然后隨著市場的波動，反復地高拋低吸，如果有點經驗，可以選擇性地開網格，明顯趨勢行情可以把網格停掉。隨著時間的積累，收益還是很可觀的。并且最重要的是網格參與的資金可以很多，因為這樣的策略會給市場提供流動性，不會因為流動性的問題導致模擬盤盈利的策略，實盤虧損的情況。

5、兔子小姐：相比之下Bibox網格交易的優勢有哪些？

Rigobert Song：第一，簡單容易上手。我們屬于原生功能，不需要用戶生成API，用戶只需要簡單了解網格的運行模式，分配好資金，我們AI算法會每天回測歷史數據，找到最適合市場的網格參數，如果是經驗欠缺的用戶，只需要分配好資金，采用AI參數就可以。

在Moonbeam上部署Uniswap V3的鏈上投票已通過:5月17日消息，在 Moonbeam 上部署 Uniswap V3 的鏈上投票幾乎以全票通過。關于在 Moonbeam 上部署 Uniswap V3 的討論在 2022 年已開始，彼時提案選擇 Nomad 作為指定的跨鏈消息傳遞解決方案，后因 Nomad 遭到攻擊使得該提案被迫暫停。未來在 Uniswap V3 部署至 Moonbeam 后，Moonbeam 基金會將提供流動性激勵。[2023/5/17 15:09:11]

第二，安全。對于普通用戶來講，采用第三方程序跑網格，就需要把交易API發送到對方服務器上，很多人可能意識不到這有多危險——相當于你把賬戶登錄密碼、資金密碼都給了別人。專業的人有很多種方法把你的錢洗到他的賬戶中去，這樣的風險一旦發生，對于用戶來說簡直就是災難。在Bibox，所有的網格交易都是在內部的，用戶的財產在這方面是絕對安全的。

第三，穩定性。我們的網格服務是在交易所內部集群，下單的速度和穩定性是最高級別的，只要價位到了，肯定會成交。如果是第三方可能會存在丟單的可能。

6、兔子小姐：碩風是一位很厲害的交易員，我們的網格交易也很受他的青睞，那么可以和大家分享一下您的操作嗎？

澳新銀行完成了代幣化碳信用的CBDC試點:金色財經報道，?作為澳大利亞 CBDC 試驗的一部分，澳新銀行確認其完成了其中一個項目。該用例涉及使用 ANZ A$DC 穩定幣來結算代幣化碳信用交易，該試點由數字金融 CRC (DFCRC) 運營。在試驗中，ANZ 與 Grollo Carbon Ventures (GCV) 合作，并對現有的澳大利亞碳信用單位 (ACCU) 進行了代幣化。Grollo 以近乎實時的方式購買碳信用額度。鑒于近乎即時的結算，交易對手風險很小，特別是因為無風險的 CBDC 用于支持穩定幣。

在 CBDC 實驗之外，澳新銀行曾于??一年前宣布其在以太坊上首次發行穩定幣。[2023/4/6 13:46:55]

交易員”碩風和葉”：我們知道網格交易具有低位加倉，高位減倉，回撤小，風險低的特點，其天然適合于震蕩市場。而幣市是一個牛短熊長，有數據表明幣市80%的行情都處于震蕩區間，這為我們做網格交易提供了天然的交易環境和土壤。

網格交易的操作步驟

網格交易的操作攻略分四步：標的選擇、建立底倉、設置網格間距密度、確定每格資金量、執行交易

（1）標的選擇：波動高、流動性好、共識度高的，首選BTC、ETH或平臺幣等主流價值幣。

（2）建立底倉：對BTC來講要建立部分底倉，防止踏空。回顧BTC從誕生到現在的成長歷程，一直在車上才是最安全穩健的策略，所以BTC建立底倉非常有必要。

（3）設置間距：根據我的經驗，BTC網格交易間距我一般設置為1.5%，每波動一次在150USDT左右，這種波動比較容易產生。

（4）網格資金：根據自己的資金情況來設置

（5）下面是我根據自己情況，做的網格交易計劃，及試算收益：

（6）這是理想中的情況，BTC從10000刀單邊下跌至8500刀左右，然后再反彈至10000。從這個表，大家可能會質疑為啥收益這么低，實際市場情況肯定不是這樣的。就算在單邊下跌過程中也會反復震蕩下行，多次觸及買單和賣單，造成網格成交，產生利潤。我們根據這個設置跑了一下程序，發現年化收益高達161.5%，當然這是理想情況。實際情況還是有些差別。

（7）當然實際情況遠比前面我分析的案例更加復雜，但萬變不離其宗，不管K線如何變動，只要最終價回到原點，最終收益都取決于你賣出的格子數。

7、兔子小姐：分享一下您的Bibox實戰經驗？

交易員”碩風和葉”：在Bibox進行網格交易特別簡單，目前只需要設置好投入資金、價格間距、每筆交易占比。通常情況，我這邊價格間距都是1.5%，每筆交易占比為5%左右。

下面是2個的收益截圖，2個已經結束，總體還是挺可觀的

圖一：

這個已經結束的策略（價格間距2%、每筆交易占比2.5%），運行了9天。初始400ETH，最終 400ETH + 539USDT（當時的價位ETH是150USDT，差不多3.6ETH ）9天盈利接近了1%，折合3700多RMB。

圖二：

這個策略（價格間距2%，每筆交易占比2.5%）已經運行了34天，初始投入資金是400ETH，530USDT，到目前為止盈利5600USDT，年化跑到70%。

那我總結一下在Bibox跑網格：一是，設置合適的價格間距。這邊我都是以1小時K線為參考設置，BTC差不多100刀，ETH差不多5刀。間距過大網格成交率不高，資金利用率低；間距過小遇到大振幅行情可能會出現“破網”情況。二是，合理判斷趨勢，剩下交給時間。我們說網格交易是天然適用于震蕩插針行情，在一波單邊行情后一般會出現較長時間的震蕩，走勢不明朗，合約也容易扎針爆倉。這時候瞅準時機果斷開網格，好好工作，安心睡覺，剩下的交給時間，會給你帶來超額收益。

8、兔子小姐： 為什么偏愛在Bibox進行網格交易呢？

交易員”碩風和葉”：市場上網格交易工具可以說大同小異，或者說第三方網格交易工具會更專業一些，但為啥沒選擇他們，一個原因：安全性，0風險。大家都知道18年某所發生過一次API泄露產生的比較大安全風險，在圈子里的人都知道。所以在工具都能滿足的情況下，Bibox是第一選擇。這個跟我個人交易習慣有關系，因為從Bibox成立開始一直在平臺玩兒，見證了他們的高光時刻，也陪伴他們走過了低谷，了解這個團隊的底細，知道他們務實穩健進取，這是我比較看重的，剩下的財富積累就交給時間好了。

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