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比特幣:Deribit期權市場播報:0728 - 達到新高

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比特幣在今天半夜突破壓力位,創造了今年年內的新高。比特幣價格的上漲帶來了多項數據的增長,衍生品的持倉量、交易量和基差,期權方面IV和Skew均為突破式增長。在價格上漲的帶動下,市場情緒極度樂觀,期權交易量爆發式增長。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率10d69%30d44%90d61%1Y81%持倉量上升至15億美元,比特幣的期權持倉量創造了歷史新高。昨日期權交易量5.27億美元,創造了歷史新高,是以往最高交易量的3倍以上。比特幣價格日內最高突破10400美元,也創造了年內新高。各標準化期限隱含波動率:今日:1m76%,3m72%,6m71%7/27:1m58%,3m64%,6m68%在比特幣價格創造新高的刺激下,期權市場的多項數據出現了明顯改變。短期隱含波動率上漲至76%,高于中長期波動率。比特幣期權的期限結構也發生扭轉,整體曲面向上移動,近期抬升明顯。比特幣如果繼續拉升,才可能造成遠期隱含波動率的上升;但如果本次上漲結束進入橫盤,隱含波動率會被快速的壓制。總之,現在是交易波動率的好時機。

Hedera:攻擊者對主網智能合約服務代碼攻擊,將用戶代幣轉至自己賬戶中:3月10日消息,Hedera披露攻擊細節,攻擊者對Hedera主網的智能合約服務代碼進行攻擊,將部分用戶賬戶持有的Hedera Token Service代幣轉移到自己的賬戶中。攻擊者的目標是在多個DEX上用作流動性池的賬戶,這些DEX使用Uniswap V2派生的合約代遷移過來使用Hedera Token Service,包括Pangolin Hedera、SaucerSwap和HeliSwap。

當攻擊者將通過攻擊獲得的代幣移動到Hashport Network Bridge時,Bridge運營者檢測到該活動并迅速采取行動將其禁用。為了防止攻擊者竊取更多代幣,Hedera已關閉主網代理,這會移除用戶對主網的訪問權限。

Hedera團隊已確定問題的根本原因并正在研究解決方案。 一旦解決方案準備就緒,Hedera委員會成員將簽署交易以批準在主網上部署更新代碼以消除此漏洞,屆時將重新開放主網代理并允許恢復正常活動。[2023/3/10 12:53:59]

WonderPlanet將成立子公司以開展區塊鏈游戲業務:4月13日消息,日本游戲公司WonderPlanet董事會宣布將在新加坡成立一家子公司WPBCPte.Ltd.,以從事區塊鏈游戲相關業務,包括NFT、GameFi和元宇宙領域。據維基百科資料顯示,WonderPlanet為一日本游戲公司,于2012年創立。(PRNewswire)[2022/4/13 14:22:09]

偏度:今日:1m+15.4%,3m+13.5%,6m+17.3%7/27:1m+12.2%,3m+11.6%,6m+15.8%今天數據上看,各期限Skew維持偏移狀態,但程度沒有進一步擴大。因為在目前的行情看來,IV已經有所提升,交易者已經有了明顯的賣出看漲沖動;另一方面,目前曲面移動表明,市場已經高估了后市的波動水平,比特幣必須繼續拉升才能維持市場的期待。

加密衍生品交易所 Deribit 計劃推出 Solana 期貨產品:金色財經報道,兩位消息人士稱,加密貨幣衍生品交易所 Deribit 正在推出 Solana(SOL) 期貨產品,Deribit 幾個月來一直在衡量期權做市商對 Solana 產品的興趣。該公司向 Blockworks 證實,它正在內部測試 SOL 產品,計劃于本季度末或第二季度初推出。

總部位于巴拿馬的 Deribit 目前僅提供比特幣和以太坊期權產品。Dereibit 首席商務官 Luuk Strijers 表示,該公司之前曾考慮增加其他代幣,但擔心流動性和做市商的覆蓋率,Strijers 說:“當前對 SOL 的需求非常明顯”。僅接受加密存款的 Deribit 正在構建 Solana 錢包以促進這些交易,用戶必須存入 SOL 才能交易 SOL 衍生品,該公司計劃提供永續交易、期權、期貨和投資組合保證金服務。(BlockWorks)[2022/1/23 9:07:07]

Deri Protocol發現Future Main BSC和Future Main Polygon池中存在bug,目前已將池凍結:1月5日消息,去中心化衍生品協議Deri Protocol公告表示,注意到Future Main BSC和Future Main Polygon池中存在bug,作為保護用戶資金的預防措施,這兩個池已被凍結。Deri Protocol正在修復該bug。[2022/1/5 8:26:35]

BTCOptionFlows可以看出,今天賣call的比例高達40%,買Call有一部分屬于構造牛市價差的保護方向,二者共占70%的交易量。因為經過了今天凌晨的幾波拉升,比特幣進入了震蕩整理趨勢,前期低倉位的賣方們發現了交易機會,開始進行壓制。同時跨交易所套利也進入了交易員的視野,隨著期權交易所越來越多,跨交易所套利可能會像以前的搬磚一樣有機會。

從持倉量變化看,主要倉位集中在了31Jul,但主要持倉量增長來自于次月和季度的深度虛值的期權。

持倉分布如圖所示,月底31日到期的期權持倉量6.70萬比特幣,當月期權持倉量反而下降,因為臨近到期賣方具有強烈的移倉意愿。在最近比特幣行情下,最后幾天微薄的權利金,容易成為賣方手中的定時炸彈。所以犧牲一部分利潤來避免風險,成為了賣方的理智選擇,所以這也可以解釋近期IV為什么上漲的這么快。

ETH歷史波動率10d83%30d59%90d67%1Y101%以太坊是本次拉盤的龍頭,今日期權持倉量達到2.81億美元。但是今天的明星是比特幣,以太坊反而是主流幣中唯一一個下跌的。整體數據維持昨天的水平,先于比特幣一個交易日,如果比特幣今天進入橫盤,今天的以太坊期權行情很可能就是明天的比特幣期權行情。各標準化期限IV:今日:1m83%,3m80%,6m78%7/27:1m79%,3m76%,6m76%以太坊的獨立強勁的走勢有所放緩,短期隱含波動率高于中長期,期限結構倒掛。主動賣看漲期權占市場的45%,幾乎占去了一半的交易量,在此壓力下,中長期隱含波動率已經在向暴漲之前靠攏。

偏度:今日:1m+17.3%,3m+19.0%,6m+22.1%7/27:1m+24.3%,3m+20.8%,6m+20.1%以太坊的各期限Skew的右偏依然很高,以太坊的情況很前幾日類似。對比今天比特幣的行情,可以看出,目前是整個市場聯動的結果,期權市場越來越成熟了。

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