ALL:Deribit期權市場播報：0617 - 波瀾不驚

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d51.10%14d39.43%30d58.89%60d68.84%1Y89.67%ETH歷史波動率7d61.90%14d47.09%30d70.30%60d73.89%1Y105.07%BTC與ETH短期波動依然疲軟。

持倉量11億美元，持倉量繼續處于較高水平。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m64%,3m70%,6m74%6/16：1m64%,3m69%,6m73%隱含波動率平穩。盡管歷史波動率走低，市場對數字貨幣潛在的波動潛力依然具備新鮮記憶。

The Sandbox宣布將與NBA球星斯蒂芬·庫里以及運動品牌Under Armour合作:12月20日消息，The Sandbox 宣布將與 NBA 球星斯蒂芬·庫里，以及運動服裝品牌 Under Armour 達成合作，或將于北京時間12月22日星期三早上9點聯合發布NFT。此前，Decentraland 宣布將與 NBA 球星斯蒂芬·庫里，以及運動服裝品牌 Under Armour 達成合作。[2021/12/20 7:50:49]

偏度：今日：1m-8.0%,3m-1.2%,6m+5.4%6/16：1m-10.0%,3m-2.2%,6m+4.7%比特幣的跌勢目前沒有延續下去，偏度保持了穩定，近月左偏明顯。

美國定制服裝公司RushOrderTees購買30萬美元加密貨幣:金色財經報道，總部位于美國費城的定制服裝公司RushOrderTees已用其現金儲備購買了價值30萬美元的比特幣、以太坊和其他加密貨幣。據悉，Coinbase的經紀部門Coinbase Prime促成了此次交易。RushOrderTees計劃到4月份將其加密貨幣持有量增加到100萬美元。[2021/3/13 18:40:48]

Put/CallRatio持倉量之比迅速攀高，目前比例為0.62。超過了過去3個月的均值0.58。從成交細節去看，7月底的Call持倉顯著增加。

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量顯著。

Dante Federighi：建議CME開始區塊鏈交易和代幣化股票:CME即將舉行的董事會選舉提名人、Fortezza Forza RMC基金創始人Dante Federighi認為，芝商所（CME）現在是開始開采比特幣和加密貨幣以及發行代幣化股票的時候了。Federighi表示，可以將B股數字化并分拆，讓它們在區塊鏈上自由公開交易，以追蹤所有權和交易，將提高效率。他的策略的一部分是實施一個新的治理體系，即每個“新的CME代幣”有一個用戶，這可能會消除“所有106個和電子公司結構”。通過允許對新的CME代幣進行分拆和租賃，Federighi設想了一系列未開發的租賃機會，更高的交易量以及更具流動性的CME產品交易市場。（The Daily Hodl）[2020/3/27]

加密貨幣創業公司Hedera推出每秒處理數十萬筆交易的平臺 CEO聲稱永遠不會分叉:據福布斯報道，加密貨幣創業公司Hedera今天宣布將于今年下半年推出新的加密貨幣平臺Hedera Hashgraph。到目前為止，Hedera已經從包括加密貨幣控股公司Digital Currency Group在內的認證投資者籌集了1800萬美元的資金。該平臺并非建立在區塊鏈上，而是使用不同的數學方法，使用了無向環（DAG）技術。該公司首席執行官Mance Harmon表示，該平臺將能夠每秒處理數十萬筆交易，并且交易費用很低。目前還有Byteball和IOTA平臺也在使用無向環技術。同時據coindesk報道，Hedera最引人注目的是在開放網絡中使用專利代碼庫而不是開源代碼庫。盡管代碼可以公開審查，開發人員可以自由地在沒有許可證的情況下在網絡上構建應用程序，但Hedera的管理機構表示將執行專利以防止代碼庫被復制或出現與其形成競爭的平臺及相關貨幣。Swirlds的聯合創始人兼首席執行官Mance Harmon告訴CoinDesk，他們可以保證其平臺永遠不會分叉，它將“永遠是只有一種貨幣的一個平臺”。[2018/3/14]

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。交割之后，持倉換月會如何進行頗值得期待。

持倉量1.57億美元，處于較高持倉水平。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m69%，3m73%，6m76%6/16：1m71%，3m72%，6m76%ETH近月隱含波動率略有下移。偏度：今日：1m+0.3%,3m+3.5%,6m+6.8%6/16：1m-1.0%,3m+2.1%,6m+5.0%偏度穩定。持倉量的PutCallRatio達到半年來高位，0.83。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、淺虛Call以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份。有意思的是，ETH的期權持倉在很遠的期限如9月底與12月底也挺顯著。

JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月17日10:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStructure)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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