USD:沖高承壓回調，寬幅箱體震蕩

2020年第23周區塊鏈二級市場報告2020年6月1日-2020年6月8日本期報告重點內容：本周大盤走勢：沖高承壓回調，寬幅箱體震蕩交易所成交量：交易所日成交量均值上漲24.43%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌2.66%交易所錢包余額：BTC余額減少0.52%，USDT余額增加7.02%USDT溢價率：USDT溢價率上行回落，尾盤維持負溢價比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒維持中性期貨合約：短期期貨貼水轉升水，多頭頭寸維持優勢宏觀視角：本周各類資產普遍上漲，黃金價格大幅下行總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：沖高承壓回調，寬幅箱體震蕩截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為2732.22億美元，較上周同期上漲5.63%；市場24小時成交量日均值937.13億美元，較上周均值下跌10.56%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位1.16%,Tokenmania32周行情指數最新點位1.38%，Tokenmania60周行情指數最新點位2.29%。本周大盤沖高急跌回落，再現“畫門”行情，市場量能較低位有所反彈，投資者情緒維持中性。周初大盤維持2700億美元附近震蕩，周二價格短時迅速拉升突破2800億美元，最高觸及2856億美元，期間比特幣突破1萬美元，周二晚間大盤急跌回落至2700億美元下方，而后觸底反彈，大盤維持2700-2800億美元箱體震蕩，尾盤收報2750億美元上方，總市值日均值較上周上漲5.63%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，其中美股和歐洲股市漲幅靠前，黃金價格大幅下行，創近3月最大周跌幅。本周比特幣價格周二短時上攻1萬美元關口后，未能成功企穩，急跌回吐全部漲幅，再現“一日游”行情。從盤面上看，本周比特幣價格走勢市場操縱痕跡較為明顯，價格急跌后多頭資金大量爆倉，普通投資者參與活躍度走低，尾盤比特幣波動率指數創3個月以來新低，同期USDT溢價率再現負溢價；本周USDT流通總量繼續小幅上行，增長逾2%，交易所USDT余額同期增長，市場情緒總體趨于中性，考慮比特幣減半后，市場已在當前區間寬幅盤整接近一個月，各主流幣種輪動上漲，疊加豐水期來臨后算力持續上漲，比特幣算力接近回歸前期高位，市場或將在近期出現方向性選擇，投資者可持倉靜觀其變。此外，本周期貨合約基差維持高位，再次出現短時“畫門”走勢，當前期現價格震幅較大，“插針”行情或將延續，行情震蕩下，建議期貨投資者降低杠桿倍數，規避風險。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值上漲24.43%本周九大交易所一周累計總成交量為12460.76億元人民幣，較上周上升2446.47億元，增幅為24.43%，九大交易所本周單日成交量均值為1780.11億元，較上周上升349.50億元，增幅為24.43%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3497.360萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2990.858萬元，最近一周較前一周增加16.94%。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌2.66%本周十大數字資產換手率周累計428.64%，較上周下跌11.72%，跌幅2.66%；換手率最高為76.49%，最低為45.10%，極值差為31.39個百分點。其中BTC跌幅居首，本周累計換手率110.30%，較上周下跌23.45%，跌幅17.53%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.52%，USDT余額增加7.02%本周交易所BTC錢包余額24.71098萬BTC，減少0.52%；交易所USDT余額31.17億USDT，增加7.02%；當前USDT流通總量為92.821億美元，較上周同期增加2.08%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率上行回落，尾盤維持負溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率上行回落，尾盤維持負溢價，較上周小幅下降，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.00%，最高溢價0.39%，最低溢價-0.16%，收盤溢價-0.02%，本周伴隨BTC“畫門”行情再現，USDT溢價率波動幅度加大，整體看溢價水平仍處于低位區間。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒維持中性一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數沖高回落，較上周下跌29.41%，開盤值2.55，最高值6.13，最低值1.77，收盤值1.80，收盤值較上周同期下跌29.41%；恐懼&貪婪指數7日前為51點，本周最高為56點，最低為48點，恐懼&貪婪指數最新點位54，較上周同期51點增加3點，伴隨比特幣價格企穩9400美元上方，市場情緒總體趨于穩定。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，多頭頭寸維持優勢從期貨合約的角度來看，本周不同期限合約基差再次擴大，尾盤由貼水轉為升水狀態，當前期現價格波動幅度較大，短期較難抉擇方向，多頭頭寸相對占優。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為1.11億美元，較上周減少14%；未平倉合約量高點為1330萬美元，較上周增長32%；CME比特幣期權日均成交量為3400萬美元。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.86%，貼水幅度上升0.58個百分點；次周合約平均貼水0.66%，貼水幅度上升0.37個百分點；季度合約平均貼水0.43%，貼水幅度上升0.38個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.05%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為53.18%：46.82%，多頭相對占優。當前比特幣期貨總體基差震幅增強，本周再現畫門行情，建議投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：本周各類資產普遍上漲，黃金價格大幅下行從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，其中美股和歐洲股市漲幅靠前，黃金價格大幅下行。美股方面，美國5月非農就業數據意外大漲，本周美國股市大幅收漲，但隨后美國勞工部統計局表示數據統計存在誤差，納指周漲3.42%盤中一度創歷史新高，報9814.08點；道指周漲6.81%，報27110.98點；標普500指數周漲4.91%，報3193.93點；COMEX黃金期貨周跌3.92%，創近3個月最大周跌幅，收報1688.10美元/盎司創2個月新低；主要產油國將在周六開會討論延長減產協議的消息令油價得到支撐，布倫特原油周漲11.41%報41.90美元/桶，盤中創3個月新高；國內股市方面，本周上證指數周漲2.75%，報2930.80點；深證成指周漲4.04%，報11180.60點；創業板指周漲3.82%，報2166.38點；恒生指數收報24770.41點，周漲7.88%。北向資金連續10日凈買入，本周累計凈買入超240億元。圖17本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1469.44%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅31.47%，納斯達克綜合指數漲幅56.40%；此外上證綜指漲幅-6.67%，黃金漲幅29.71%。圖18近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，近期市場行情有所回暖，但長期來看仍處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤沖高急跌回落，再現“畫門”行情，市場量能較低位有所反彈，投資者情緒維持中性。周初大盤維持2700億美元附近震蕩，周二價格短時迅速拉升突破2800億美元，最高觸及2856億美元，期間比特幣突破1萬美元，周二晚間大盤急跌回落至2700億美元下方，而后觸底反彈，大盤維持2700-2800億美元箱體震蕩，尾盤收報2750億美元上方，總市值日均值較上周上漲5.63%。外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，其中美股和歐洲股市漲幅靠前，黃金價格大幅下行，創近3月最大周跌幅。本周比特幣價格周二短時上攻1萬美元關口后，未能成功企穩，急跌回吐全部漲幅，再現“一日游”行情。從盤面上看，本周比特幣價格走勢市場操縱痕跡較為明顯，價格急跌后多頭資金大量爆倉，普通投資者參與活躍度走低，尾盤比特幣波動率指數創3個月以來新低，同期USDT溢價率再現負溢價；本周USDT流通總量繼續小幅上行，增長逾2%，交易所USDT余額同期增長，市場情緒總體趨于中性，考慮比特幣減半后，市場已在當前區間寬幅盤整接近一個月，各主流幣種輪動上漲，疊加豐水期來臨后算力持續上漲，比特幣算力接近回歸前期高位，市場或將在近期出現方向性選擇，投資者可持倉靜觀其變。此外，本周期貨合約基差維持高位，再次出現短時“畫門”走勢，當前期現價格震幅較大，“插針”行情或將延續，行情震蕩下，建議期貨投資者降低杠桿倍數，規避風險。交易所成交量：交易所日成交量均值上漲24.43%。本周九大交易所一周累計總成交量為12460.76億元人民幣，較上周上升2446.47億元，增幅為24.43%，九大交易所本周單日成交量均值為1780.11億元，較上周上升349.50億元，增幅為24.43%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3497.360萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2990.858萬元，最近一周較前一周增加16.94%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌2.66%。本周十大數字資產換手率周累計428.64%，較上周下跌11.72%，跌幅2.66%；換手率最高為76.49%，最低為45.10%，極值差為31.39個百分點。其中BTC跌幅居首，本周累計換手率110.30%，較上周下跌23.45%，跌幅17.53%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為92.821億美元，較上周同期增加2.08%。USDT溢價率：USDT溢價率上行回落，尾盤維持負溢價。本周USDT溢價率上行回落，尾盤維持負溢價，較上周小幅下降，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.00%，最高溢價0.39%，最低溢價-0.16%，收盤溢價-0.02%，本周伴隨BTC“畫門”行情再現，USDT溢價率波動幅度加大，整體看溢價水平仍處于低位區間。比特幣波動率指數：波動率指數沖高回落，市場情緒維持中性。本周比特幣波動率指數沖高回落，較上周下跌29.41%，開盤值2.55，最高值6.13，最低值1.77，收盤值1.80，收盤值較上周同期下跌29.41%；恐懼&貪婪指數7日前為51點，本周最高為56點，最低為48點，恐懼&貪婪指數最新點位54，較上周同期51點增加3點，伴隨比特幣價格企穩9400美元上方，市場情緒總體趨于穩定。期貨合約：本周不同期限合約基差再次擴大，尾盤由貼水轉為升水狀態，當前期現價格波動幅度較大，短期較難抉擇方向，多頭頭寸相對占優。本周Bakkt比特幣月度期貨總交易額為1.11億美元，較上周減少14%；未平倉合約量高點為1330萬美元，較上周增長32%；CME比特幣期權日均成交量為3400萬美元。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.86%，貼水幅度上升0.58個百分點；次周合約平均貼水0.66%，貼水幅度上升0.37個百分點；季度合約平均貼水0.43%，貼水幅度上升0.38個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.05%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為53.18%：46.82%，多頭相對占優。當前比特幣期貨總體基差震幅增強，本周再現畫門行情，建議投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，其中美股和歐洲股市漲幅靠前，黃金價格大幅下行。美股方面，美國5月非農就業數據意外大漲，本周美國股市大幅收漲，但隨后美國勞工部統計局表示數據統計存在誤差，納指周漲3.42%盤中一度創歷史新高，報9814.08點；道指周漲6.81%，報27110.98點；標普500指數周漲4.91%，報3193.93點；COMEX黃金期貨周跌3.92%，創近3個月最大周跌幅，收報1688.10美元/盎司創2個月新低；主要產油國將在周六開會討論延長減產協議的消息令油價得到支撐，布倫特原油周漲11.41%報41.90美元/桶，盤中創3個月新高；國內股市方面，本周上證指數周漲2.75%，報2930.80點；深證成指周漲4.04%，報11180.60點；創業板指周漲3.82%，報2166.38點；恒生指數收報24770.41點，周漲7.88%。北向資金連續10日凈買入，本周累計凈買入超240億元。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

火幣行情播報丨BTC昨晚一路沖高 上升行情持續中:據火幣行情顯示，BTC昨晚繼續小幅放量抬升，最高至13789.73USDT，之后在高位附近持續橫盤，從成交量來看在0點之后并沒有明顯的放大。這波漲幅可能是市場在醞釀情緒之后的爆發，說明多方意愿仍然比較強烈，上漲的趨勢并沒有終止的意思。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/10/28]

火幣行情播報 | BTC早間沖高后橫盤，短時持續震蕩行情:據火幣行情顯示，比特幣凌晨走高后，早間沖高到本日高點11,828.9USDT后，隨即開始緩慢震蕩整理,晚間停留于11,750USDT一線。近日比特幣逐步走出高位橫盤震蕩的走勢，多空雙方都發起了幾次嘗試，但仍沒有決定方向，市場可能在等待確定方向的契機。ETH受Defi影響，或為短時行情的領導者，短線仍需持續關注ETH走勢，ETH走勢短時內對比特幣走勢影響很大，或成行情選擇方向的契機。 截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/8/14]

動態 | 數字貨幣市場沖高調整 24小時合約市場爆倉超1.08億美金:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉1.08億美元，爆倉人數7017人。其中Huobi 爆倉1648萬美元，OKEx爆倉3401萬美元，Binance爆倉3764萬美元，BitMEX爆倉2078萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC5069萬美元，ETH1954萬美元，ETC1381萬美元。[2020/2/7]

分析 | 數字貨幣概念股走勢沖高回落 沒有預期中的強勢:昨日央行行長易綱表示數字貨幣推出暫時沒有時間表后，數字貨幣概念股強勢上漲，但大部分個股還是走出了沖高回落的走勢，沒有預期中的強勢。盤后兩連板的亞聯發展被澄清未開展數字貨幣研發，中青寶被問詢是否涉及區塊鏈、數字貨幣等技術。

數字貨幣推出雖然暫時沒有時間表，但畢竟消息被證實 了，目前仍然只能算是起步階段，可以重點關注。[2019/9/25]

分析 | BTC市值占比持續沖高 ?主流交易所交易量有一定下滑:據TokenGazer數據分析顯示：截止至9月5日17:00，BTC價格為$10,496.05，市值為$189,872.74M；主流交易所24H BTC交易量約為$1,021.35M，環比昨日下滑20.81%；BTC活躍地址數平穩波動，鏈上交易量有一定縮水，市值占比持續走高，目前約為70.76%；BTC出塊時間約為9.5min，保持穩定；BTC 30天ROI有一定下滑；期貨方面，OKEx的比特幣合約持倉總量在昨天21:00達到高位后一路下行，截至今天17:00，持倉量為8404375張，火幣的持倉量也有所下降，BitMEX的持倉量上升；交易所方面，日內BTC/USD Coinbase對BTC/USD Bitfinex處正負溢價切換狀態，負溢價程度有所縮小。[2019/9/5]

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