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CAL:Deribit期權市場播報:市場情緒以看空波動率為主

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編者按:本文來自Deribit德瑞的交易課,星球日報經授權發布。期權市場播報

BTC歷史波動率7d20.97%14d64.68%30d63.37%60d69.66%1Y89.76%ETH歷史波動率7d26.12%14d77.06%30d69.03%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周幾乎沒有波動。橫到這個程度不太常見。

持倉量10億美元,處于持倉量高位。交易量較低。各標準化期限隱含波動率:今日:1m64%,3m69%,6m74%6/9:1m65%,3m69%,6m74%1個月期的VRP幾乎沒有了。雖然更短期的實現波動率已降到很低,市場也沒能確信接下來的2-4周會延續這么低的波動。更臨近到期的期限表現出更貼合短期波動率的IV,因不確定更小。

Hedera攻擊事件相關的EOA錢包地址0x2fD2已將203.5枚ETH:金色財經報道,據CertiK監測,Hedera攻擊事件相關的EOA錢包地址0x2fD2已將203.5枚ETH(約38.7萬美元)轉入Tornado Cash。詳見:https://skynet.certik.com/alerts/security/e355c915-a714-449a-b8a0-838527e376a9[2023/4/13 14:01:03]

偏度:今日:1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%6/9:1m+1.4%,3m+3.5%,6m+6.5%偏度較穩定,近月向左偏搖擺。

基于 Hedera 的數字隱私和身份應用 Meeco 獲 HBAR 基金會 1 億美元可持續發展基金支持:3月25日消息,基于Hedera的數字隱私和身份應用Meeco獲 HBAR 基金會 1 億美元可持續發展基金支持。Meeco 推出了代幣可視化工具Trustury,該應用可以展示 Hedera 生態項目以及代幣的全方位信息,并對項目在與利益相關者的溝通的透明度以及審計方面提供技術支持。此外,Meeco 采用零知識證明技術實現針對不同身份人員對不同內容的訪問,保護項目的相關隱私。[2022/3/25 14:17:05]

今日早晨8點以來交易集中發生在Call這一端。CallBuys33%CallSells27%

天啟資本TraderT:交易策略在不同時間的市場里要隨機應變:據官方消息,Gate.io直播專訪節目《分析是道》20210319期已結束,本期直播邀請到天啟資本的首席交易員Trader T,和大家分享了高頻交易策略在市場上的應用以及如何成為更好的交易員。Trader T認為,面對不同時期的市場交易策略一定要隨機應變,高頻交易策略收益相對穩定,可以說是糾正市場“錯誤的波動”來獲利,但付出精力與時間都是成正比的,熱門的Token與優秀的交易平臺比如GATE是高頻交易盈利的基礎。成為更好的專業交易員需要大量的經驗積累,并且會伴隨著相對乏味的生活,賺錢一定不能特別著急,重要的是細水長流,保持良好交易心態并找到自己的規律。[2021/3/19 19:02:10]

Put/CallRatio持倉量之比迅速攀升,目前比例為0.58。

Deribit因硬件問題暫停交易:加密衍生品交易所Deribit發推稱,正遇到硬件問題,恢復交易的時間將比預期長。沒有被黑客攻擊,用戶資金安全。[2020/8/27]

持倉量按行權價分布如下,虛值Call的持倉量大幅增加。可能備兌的做法更加流行了。

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。粗略估計占總持倉八成。

持倉量1.50億美元,持續突破新高。交易量平穩。各標準化期限IV:今日:1m68%,3m74%,6m77%6/9:1m68%,3m74%,6m77%平穩。偏度:今日:1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%6/9:1m+8.7%,3m+8.2%,6m+8.8%全期限右偏顯著。主動成交:CallSells28%PutBuys33%持倉量按行權價分布集中如下圖,以平值、以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份,占比略超五成。

JeffLiang2020年6月09日10:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型,反推出來的波動率數值。即期權報價中,隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫,即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說,是取標的的日收益率,在指定日期樣本區間內,計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根,進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV,如果獲得正值,則虛值Call更貴,稱為右偏。如果獲得負值,則虛值Put更貴,稱為左偏。在Skew.com網站中,應用的是相反的差值,為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后,左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50,Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上,如現貨7000,行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下,如現貨7000,行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間,Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下,如現貨7000,行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上,現貨7000,行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差,即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間,Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說,期限越短的期權,隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權,隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時,短期隱含波動率就會上漲得更快,期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時,短期隱含波動率就會下跌得更快,期限結構向上傾斜。

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區塊鏈:去中心化交易所(DEX)崛起:在今年前5個月,以太坊前7大DEX交易總量超25億美元

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2020年第24周區塊鏈二級市場報告2020年6月8日-2020年6月15日本期報告重點內容:本周大盤走勢:弱勢震蕩縮量調整.

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