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STA:Deribit期權市場播報:波動與預期

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Time:1900/1/1 0:00:00

期權市場播報本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH歷史波動率7d56.14%14d83.39%30d72.73%60d82.29%1Y105.12%昨日數字貨幣市場跟隨美股出現顯著跌幅,帶動了短期波動率的提升。

持倉量11億美元,繼續處于新高位置。交易量隨著昨晚的跌幅有所放量。各標準化期限隱含波動率:今日:1m66%,3m70%,6m74%6/11:1m66%,3m70%,6m74%隱波幾乎未變,之前實現波動率雖然已很低,隱波并未跟隨下跌。

歐易Web3錢包與Stader達成官方合作:據官方推特消息,歐易Web3錢包與Stader達成官方合作關系,用戶可通過歐易Web3錢包一鍵進入Stader平臺質押資產賺取收益。歐易Web3錢包已在Discover板塊收錄Stader,并將持續支持Stader的生態發展和社區建設。 據悉,Stader是一個為 Staking 提供智能合約的多鏈基礎設施,通過為 Proof-of-Stake 網絡構建關鍵的 Staking 中間件基礎設施,幫助用戶通過其平臺方便、安全地進行資產質押。Stader在Ethereum、Fantom、BSC、Near、Hedera、Terra等公鏈的質押產品針對多個客戶群,包括零售加密用戶、交易所、托管人和主流金融科技參與者。[2022/12/20 21:56:11]

偏度:今日:1m-4.9%,3m+2.6%,6m+5.4%6/11:1m-0.4%,3m+5.1%,6m+6.6%隨著幣價顯著下跌的影響,近月左偏開始放大,遠月右偏收窄。

Coinbase將Hedera的上線時間推遲至10月中旬:9月21日消息,據官方推特,Coinbase宣布預計在10月中旬重新開放Hedera網絡上的HBAR充值并開放Hedera(HBAR)交易。

Coinbase稱,平臺于9月13日通過賬戶別名功能為HBAR開通存款,但為了支持更廣泛的HBAR生態系統使用的各種地址格式,平臺現在正在努力支持帳戶ID和備忘錄標簽。[2022/9/21 7:10:54]

持倉量按行權價分布集中在平值和Call。6月底虛值Call持倉顯著增加。

Instagram Vets、Tinder和Stripe前高管共同創建5000萬美元加密基金:12月14日,由分別來自Instagram Vets、Tinder和Stripe的三位前高管共同管理的加密投資公司Chapter One組建了一個5000萬美元的加密基金,旨在幫助初創公司銜接Web2和Web3領域。據悉,該基金得到了紅杉資本和Lightspeed等機構及區塊鏈行業知名人士ChrisDixon、Marc Andreessen和Reddit創始人Alexis Ohanian的支持。

據悉,ChapterOne于2017年成立,該公司高管包括JeffMorris(Tinder前高管)、JamesMarder(Stripe前高管)、Menelaos Mazarakis(Instagram前高管),該公司已向與ENS相關的項目投入了1000萬美元,以助力發展ENS生態系統的身份層。(Decrypt)[2021/12/14 7:39:16]

動態 | Mt Gox受托人要求美國司法部分享Alexander Vinnik的信息:代表Mt Gox債權人追回資金的受托人Nobuaki Kobayashi周二宣布,已與美國司法部聯系,要求其分享有關BTC-e所有者Alexander Vinnik的信息。檢察官稱Vinnik參與了Mt Gox交易所被竊資金的洗錢。Vinnik應美國執法部門的要求于2017年夏季被捕,目前已被監禁在希臘。(coindesk)[2019/10/2]

持倉量按到期日分析集中在六月份,即剩下的半個月中。

持倉量1.49億美元,基本處于新高位置。交易量放量。各標準化期限IV:今日:1m72%,3m75%,6m79%6/11:1m69%,3m75%,6m78%有所提振。偏度:今日:1m+3.1%,3m+8.1%,6m+7.5%6/11:1m+9.2%,3m+6.5%,6m+8.6%近月右偏大幅收窄。PutCallRatio0.88,為半年來的高位。持倉量集中在虛值Put、平值、淺虛Call。

持倉量按到期日分析集中在六月份。

JeffLiang2020年6月12日09:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型,反推出來的波動率數值。即期權報價中,隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫,即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說,是取標的的日收益率,在指定日期樣本區間內,計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根,進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV,如果獲得正值,則虛值Call更貴,稱為右偏。如果獲得負值,則虛值Put更貴,稱為左偏。在Skew.com網站中,應用的是相反的差值,為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后,左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50,Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上,如現貨7000,行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下,如現貨7000,行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間,Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下,如現貨7000,行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上,現貨7000,行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差,即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間,Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說,期限越短的期權,隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權,隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時,短期隱含波動率就會上漲得更快,期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時,短期隱含波動率就會下跌得更快,期限結構向上傾斜。

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編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:SAMUELHAIG,Odaily星球日報經授權轉載.

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