BIT:Deribit期權市場播報：Put/Call Ratio持倉量之比再次回落

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。

BTC歷史波動率7d17.21%14d61.80%30d62.77%60d69.59%1Y89.74%ETH歷史波動率7d17.06%14d76.26%30d68.76%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周幾乎沒有波動。看看這個7dHV，簡直令人發指。

持倉量11億美元，持倉量再創新高。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m65%,3m69%,6m74%6/9：1m64%,3m69%,6m74%隱含波動率暫未變動。

偏度：今日：1m-0.4%,3m+3.1%,6m+8.0%6/9：1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%遠月右偏開始明顯。和去年大部分時間相似。

期權交易分析工具平臺SignalPlus集成Deribit加密貨幣衍生品交易:12月28日消息，期權交易分析工具平臺SignalPlus宣布集成Deribit加密貨幣衍生品交易，Signal Plus用戶可直接在平臺上交易加密貨幣衍生品。Deribit用戶也可以通過Signal Plus連接其Deribit賬戶API進行交易從而使用平臺風控、可視化數據等功能。Signal Plus表示將向早期支持者空投限量版NFT。[2022/12/29 22:13:16]

今日早晨8點以來交易各方勢均力敵。

數據：今日比特幣暴跌或與Deribit看跌期權到期有關:金色財經報道，1月21日，比特幣價格今日出現暴跌，本文撰寫時已跌至39219.82美元，24小時跌幅達到6.5%。有分析顯示，本次市場下跌可能因為Deribit 執行價格為 39,000 美元的看跌期權導致，數據顯示，今天 Deribit 上有價值約 5.38 億美元的比特幣期權合約到期，而且 Deribit 在看跌期權中擁有最高的持倉量。此外，宏觀經濟受挫也對比特幣市場產生影響，標準普爾 500 指數昨天收盤下跌 1.1%。納斯達克指數同期下跌 1.3%。道瓊斯指數下跌 0.89%。[2022/1/21 9:04:26]

Put/CallRatio持倉量之比再次回落，目前比例僅為0.40，為過去一年里的最低比例。

美國SEC和BitFunder運營商Jon Montroll尋求法院批準和解方案:美國證券交易委員會（SEC）和比特幣相關服務WeExchange和Bitfunder.com的運營商Jon Montroll正在尋求法院批準雙方的和解方案。2020年5月11日，本案當事人向紐約南區法院提交了一份擬議的判決。文件顯示，Montroll被裁定需向SEC支付155572.53美元的賠償金。SEC還要求法院駁回此前對BitFunder提出的索賠。SEC解釋稱，這個實體現在已經不存在了，沒有資產，因此不太可能被Montroll用來從事未來的違規行為。此前消息，BitFunder和WeExchange運營人Jon Montroll被判證券欺詐和妨礙司法，需要支付的確切賠償金額，已于去年10月由紐約南區法院法官Richard M.Berman做出裁定。法庭除了判他入獄14個月外，還以大量證據裁定被告的賠償責任為155572.53美元。這低于先前在認罪協議中商定的167438.00美元的賠償額。（FinanceFeeds）[2020/5/12]

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量大幅增加。可能備兌的做法更加流行了。

動態 | 外匯經紀商技術解決方案提供商推出MetaTrader 5交易處理器:外匯經紀商技術解決方案提供商Tools For Brokers近日推出MetaTrader 5交易處理器，該處理器允許加密貨幣和外匯交易在一個安全和多塊化的系統中運行，并將無風險的資金流動性與做市商訂單池相融合。[2018/7/17]

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。6月底持倉似比昨日再加一萬張。

持倉量1.50億美元，持續突破新高。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m68%,3m75%,6m77%6/9：1m68%,3m74%,6m77%平穩。偏度：今日：1m+7.8%,3m+1.8%,6m+8.3%6/9：1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%全期限右偏顯著。主動成交：CallBuys44%CallSells35%持倉量的PutCallRatio達到半年來新高，0.89。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份，占比略超五成。

JeffLiang2020年6月10日13:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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