比特幣:比特幣中長線布局再度斬獲千點空間，后續布局開啟-ODAILY

行情短線解讀及操作建議：

行情給到我們中長線布局出局機會，整體上比特幣獲利在1000個點，再次打到11000一線下方，蓄勢待攻，但是就我個人來看，行情想要再次拉升其實還是有點難度的，前面布局中長線多單的時候就說過行情會給到我們中長線布局獲利出局的機會，但是也僅僅是獲利出局的機會想要再度擴大，不說不可能，難度是非常大的，因此中長線多單獲利出局，切不可太貪！接下來的行情上順勢而為即可！需要實時指導朋友可以加shenwy886尋求指導，我必竭力相助！

操作建議：

1.11000-11050一線布局空單進場，止損默認，目標10200-10000一線

CME Group的比特幣期權交易量和持倉量創下歷史新高:金色財經報道，衍生品交易巨頭 CME Group 的比特幣期權交易量和持倉量創下歷史新高，因為交易員在 FTX 崩盤后蜂擁而至。根據 The Block Research 的數據，周二 CME 的比特幣期權交易量達到 11 億美元，未平倉合約超過 7.36 億美元。

The Block Research 的研究主管 Steven Zheng 表示，在 FTX 破產之后，機構交易公司的謹慎態度可能是 CME 交易激增的原因之一。

芝商所于 2021 年 5 月推出比特幣期貨，提供比特幣和以太幣期權和期貨的加密交易。

Zheng表示，鑒于 FTX 的崩潰，機構加密貨幣交易員對在不受監管和半監管的平臺上進行交易更加謹慎，并補充說“CME 似乎是這種謹慎的受益者。”[2023/2/1 11:39:53]

2.10400-10500一線布局多單進場，止損默認，目標10800-10750一線

比特幣礦企Core Scientific 6月出售超7000枚比特幣，均價為2.3萬美元:7月5日消息，比特幣礦企 Core Scientific 業績報告顯示，公司 6 月以約 1.67 億美元的價格出售了 7202 枚比特幣，均價為 2.3 萬美元，銷售所得主要用于支付 ASIC 礦機貨款、增加數據中心容量的投資和償還債務。[2022/7/5 1:52:56]

3.10800-10850一線進場布局空單，止損默認，目標10500-10400一線

4.行情瞬息萬變，策略具有時效性，僅供參考，獨家策略嚴禁轉載！

ETH操作建議：

1.382-380進場布局空單，止損默認，目標365-360

2.358-360進場布局多單，止損默認，目標375-380

比特幣全網未確認交易16499筆:金色財經報道，據BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為16499筆，24小時交易速率為3.28txs/s。目前全網難度為15.78T，預測下次難度下調0.36%至15.73T，距離調整還剩1天1小時。[2020/6/30]

3.400-390進場布局空單，止損默認，目標328-317

4.行情瞬息萬變，策略具有時效性，僅供參考，獨家策略嚴禁轉載！

是賠賺難易有別才導致的“同樣的盈虧幅度，但最終的結果不同”，而是單次交易的下單量不同導致的賠賺差異。

比特幣鏈上速度超過600％，或即將迎來牛市:根據Arcane Research的最新報告，比特幣一直處于非常高的波動水平，這反過來影響了其交易量。根據7天的平均交易量，比特幣的交易量已再次下降，但仍高于2020年的平均水平。在大多數情況下，價格上漲加上交易量下降是一個看跌信號。然而，就比特幣而言，其交易量繼續高于平均水平的事實表明，比特幣仍有看漲勢頭。與幾周前的價格走勢相比，BTC未來幾天的表現可能要好得多。根據Bytetree提供的數據，比特幣的鏈上速度激增，這一發現進一步增強了比特幣的看漲情緒。自2019年8月以來，比特幣的網絡速度一直低于600%，過去一周，該速度終于超過了600%。這可能再次表明比特幣即將迎來牛市，從而使其能夠完全彌補3月12日價格暴跌期間所遭受的所有損失。（ambcrypto）[2020/3/28]

如果在虧損的單子上下單更多，自然虧損就大；相反在盈利的單子上下單越多，自然盈利就大；我們保持恒定的倉位，則盈虧也是一樣的。

行情 | 比特幣期貨上測3900美元:CME比特幣期貨BTC 2月合約收漲185美元，漲幅超過5.02%，報3870美元，12月14日以3145美元創即月合約收盤紀錄最低。CBOE比特幣期貨XBT 1月合約收漲182.69美元，漲約4.91%，報3905美元，12月14日以3150美元創即月合約收盤紀錄最低；2月合約收漲逾4.36%，報3650美元。[2018/12/21]

而且，如果真的是盈虧難易有別，它除了警戒我們不要做交易之外，對我們沒有任何實際的助益。但如果倉位之別更重要，對我們做交易的啟發意義就更大了，它告訴我們：應該盡可能避免更大的虧損倉位，追求更大的盈利倉位。

盈利如何更易實現

為了更好地進行討論，筆者先定量一個概念，以衡量盈利單和虧損單下單量的差距：盈虧倉位比。

先定義盈虧倉位比=盈利時的倉位/虧損時的倉位。在它小于1、等于1和大于1的時候，我們交易的環境截然不同。

一：盈虧倉位比<1

如果我們做一筆交易，下單10手，最終是虧損的；做另一筆交易，下單1手，最終是盈利的，那么，兩者相加，后者的盈利點數要大于前者虧損的10倍，才能總體盈利。

所以，在盈虧倉位比小于1的情況下，想要獲得穩定的盈利，是極其困難的。另外，倉位越大的交易，虧損的概率也越大！因為倉位越大，壓力越大，在虧損的情況下更容易驚慌失措，甚至不斷加倉，導致虧損越來越大；而在盈利的狀態下則擔心行情回頭，著急兌現利潤，結果錯失大幅單邊，很難做到交易的基本要求：“截斷虧損，讓利潤奔騰”。

而倉位小的交易，因為盈虧幅度不大，更容易理性處理，賠錢的時候，該出也就出了；賺錢的時候，該拿也能拿得住，這樣就容易在控制虧損的基礎上賺到可喜的利潤。

所以，想要做好交易，我們必須首先規避“盈虧倉位比<1”的情況，盡可能保持倉位的恒定，做到“盈虧倉位比=1”。

做到這一點并不容易。我們更容易認同一種樸素的資金管理方法：把握小的單子，倉位就小一些；把握大的單子，倉位就大一些。

可惜的是，市場在運行時，完全不考慮我們的感受；單子最終能否盈利，也與我們在感覺上的把握大或把握小無關，根據上文的分析，它們甚至是反比的關系，所以，我們絕不應該因此調配倉位，讓自己身陷盈虧倉位比<1的境地。

二：盈虧倉位比=1

如果不采用“把握小則倉位小，把握大則倉位大”的方法與倉位對應的方案，我們應該如何處理交易方法與倉位設定之間的關系？

首先，不做把握小的交易，只做把握大的交易，也就是通常說的“不做看不懂的行情”。道理也很簡單：既然把握小，為什么非得做，這個市場，難道還缺機會嗎？

其次，做把握大的交易，保持恒定的倉位，只有這樣，才能保證長時間做交易的總體結果的穩定性。此時的長期結果，與運氣或心理承受能力無關，只取決于我們把握行情的能力。

這就是系統交易和量化交易的深層次邏輯：交易決策取決于市場本身的走勢以及我們對走勢的解讀，不受情感、態度的影響，不在情緒的驅使下做操作。讓最終的交易結果，反映出我們的交易能力，而不是其他因素。

三：盈虧倉位比>1

當我們艱難地從“盈虧倉位比<1”轉到“盈虧倉位比=1”，不再讓盈利那么困難之后，我們希望做到“盈虧倉位比>1”，讓盈利變得輕松。

這才是我們討論資金管理的真正意義所在。可能大家會覺得奇怪，既然方法和倉位都是確定的，怎么可能實現盈利時的倉位更大？

我們不可能預知哪筆單子能盈利，但重要的是，即便無法提前知道某一筆具體交易的最終結果，我們依然能夠實現盈虧倉位比>1，而且實現的途徑不止一條。

比如，使用多種相互獨立的趨勢跟蹤方法，同時在一個賬戶操作，這樣在震蕩虧損期，有的方法做單，有的方法不做單，總倉位就比較小。一旦走出趨勢，所有的方法同時做單、持倉，總倉位就比較大；當然，也可以使用同一種方法在不同時間周期操作。行情不好時，有的周期虧損，有的周期盈利，總體虧損倉位并不大，但一旦走出大單邊，所有的周期都在順勢做單，都在大幅盈利，自然就能實現盈虧倉位比>1。

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