加密貨幣:談談與錢息息相關的：加密資產的交易機器人

前言：加密貨幣波動性很大，不過對于交易者來說，這是喜歡看到的。他們會通過交易機器人獲得收益嗎？如何理解交易機器人？如果要選擇交易機器人，應該如何選擇？本文作者Janny Kul，由“藍狐筆記”社群的“曉L”翻譯。

作為一種資產類別，加密貨幣有波動性，很大的波動。如果是買家或持幣者，波動性可能不是你想要的。想象一下，一天內損失20%的全部血汗錢是什么滋味。

然而，對于交易者來說，波動性是很受歡迎的。

當市場耍性子時低價買入，當市場興奮時賣出以卸載風險，這實際上是作為投資銀行做市商的生命線。

如果運用相同的原則創建算法，然后自動化整個設置，這很棒，不是嗎？

究竟什么是加密貨幣交易的機器人？

加密貨幣的交易機器人是一種計算機程序，可以在適當的時間內自動進行各種加密貨幣買賣，其目的是產生利潤。

這是字面意思。

重要的是要注意到，并不是所有的交易機器人都能賺錢，事實上，它們中的大多數都不能。（藍狐筆記：所以如果真的需要選擇交易機器人，一定多方面慎重考慮。）

資管公司Monochrome修改了ASX現貨比特幣ETF的申請:7月14日消息，總部位于澳大利亞的加密貨幣投資公司Monochrome Asset Management通過合作伙伴Vasco Trustees向澳大利亞證券交易所（ASX）提交了更新的比特幣現貨ETF申請。根據該公司7月14日的公告，該ETF Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) 將能夠為澳大利亞散戶投資者提供直接投資比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的機會。[2023/7/14 10:55:04]

那么，理想情況下，機器人實際上可以產生利潤，且風險調整后的利潤比你僅僅是購買并持有相同的代幣要高。

當我說風險調整時，意思是說，投資時你的正向收益相對于負面收益是更好的。為了證明這一點，請考慮如下的事情：

你會選擇那一個：

l 每天的日收益為1%，且沒有負面收益，全年的最終回報為250%。

l 周一+10%的回報，周二-5%的回報，而周三+3%的回報（如此類推），全年的回報率為500%。

希望你選擇第一個。

Animoca Brands CEO：北美加密企業家在嚴峻的宏觀經濟和監管條件下面臨挑戰:金色財經報道，Animoca Brands首席執行官Yat Siu在多倫多舉行的Collision會議中表示，目前全球加密風投領域一直處于不平衡狀態，Web3初創公司在中東和亞洲蓬勃發展，而北美的加密貨幣企業家在嚴峻的宏觀經濟和監管條件下面臨挑戰。他說：“顯然，估值已經下降，但進入該領域的開發者數量、部署的智能合約數量、人數仍在增加。總的來說，我們非常看好。關于加密貨幣風險投資，當你去中東、亞洲時，他們非常活躍，但如果你從北美的角度思考，這可能聽起來很糟糕，監管造成了很多恐懼，因為人們不知道發生了什么”。

根據PitchBook最近發布的2023年第一季度加密貨幣報告，加密貨幣公司在353輪投資中籌集了26億美元。交易金額環比下降11%。[2023/7/1 22:11:49]

看到了嗎？第一個例子有持續性。當某些事情具有持續性時，其風險就會降低。

事實上，即使第二個例子全年回報率高達1000%，你仍然應該更青睞于第一個例子的持續性回報。

這里的秘訣是，它的關鍵在于復利: 1.012??- 1 = 1103％，但這超出了本文的范圍。這里的要點是，考慮到持續性（強）的回報和過山車的選擇，你應該選擇可持續性，即使過山車能夠給你帶來更高的回報。

Coinbase CEO本月累計拋售價值超過180萬美元的公司股票:金色財經報道，鏈上監測數據平臺Whale Wire發推特表示，最新數據顯示，Coinbase首席執行官Brian Armstrong本月累計拋售了價值超過180萬美元的公司股票。最近的大部分銷售也是在美國證券交易委員會宣布對該公司進行調查的24小時之內。[2023/4/18 14:10:30]

僅有高回報是不夠的，你需要風險調整后的高回報。這正是讓加密貨幣交易機器人如此有趣原因。如果找到一種方式，能捕捉到加密貨幣的多數上漲，而又沒有常規的直接沖擊，那么，這將會是一種比持幣者持有更具有吸引力的投資主張。

加密貨幣交易機器人如何運作？

最復雜的交易機器人使用3個移動部分工作：

[信號發生器]  - > [風險分配]  - > [執行]

1.信號發生器

這是做預測的部分。將一些數據輸入信號發生器，產生一些買或賣的信號輸出。如果你看到任何使用“技術指標”的機器人，那么，最好不要嘗試進行目光接觸，只是慢慢退回就好。（藍狐筆記：作者的意思是說，強調“技術指標”的機器人，最好遠離。）

報告：到2027年全球區塊鏈設備行業預計將達到56億美元:金色財經報道，ResearchAndMarkets發布“區塊鏈設備：全球戰略業務報告”，報告顯示，2020年全球區塊鏈設備市場估計為6.48億美元，預計到2027年將達到 56 億美元的規模，在2020-2027年的分析期間以35.9%的復合年增長率增長。加密硬件錢包預計復合年增長率為35.7%，到分析期結束時達到38億美元。考慮到大流行后持續的復蘇，加密ATM細分市場的增長在未來 7 年期間被重新調整為修訂后的 39.1% 復合年增長率。美國市場估計為 1.953 億美元，而中國市場預計將以 34.8% 的復合年增長率增長。[2022/11/25 8:06:07]

2.風險分配

這需要買入或賣出信號，且決定量的大小。例如，我們應該將全部資本allin這個交易，或者是只分配部分資金進入？我們應該一次性買入還是平均方式買入？現在，我們知道了方向，知道想買入或賣出多少，接下來就是實際執行交易的部分。

3.執行

如果你需要一次性購入很多，例如必須為500個客戶買入價值1000萬美元的資產，那么，你可能不希望在一次交易中完成，因為你不太可能獲得理想的價格。

韓國金融委員會擬對持有7萬美元以上虛擬資產的用戶進行監測:10月24日消息，據News1援引相關報告報道，金融監管當局認為有必要對Token的可交易性進行評估，尤其是大眾常用的Stablecoin更容易被用作犯罪手段。此外，韓國金融委員會認為有必要對存入高額虛擬資產的客戶進行監控，具體可根據每個客戶持有的虛擬資產數量乘以該虛擬資產上季度末的收盤價，按“1億至3億韓元”(約7萬至21萬美元）和“3億至5億韓元”、“5億韓元以上”分類，監測客戶持有的虛擬資產的規模和變動趨勢。[2022/10/24 16:36:34]

理想情況下，你想在市場中分散你的訂單。如果你擁有跟其他1000個人相同的機器人，且你們都在不相連的實例中運行，也就是說，它們之間并不相互通信，那么，這實際上會給你不利的定價。

所有三個部分（信號、風險和執行）都需要它們各自不同的算法和優化流程。如果你有一個機器人，它在回避上述任何一個部分，那么，你可以無視它們，這樣的機器人不會給你帶來收益。

交易機器人Vs人類之間有什么區別？

1.活性。機器人可以24/7全天候運作，人類則需要睡覺和休息。

2.速度。機器人的操作速度更快，人類思考時間加上反應時間會更慢。

3.沒有情緒。機器人不受貪婪或恐懼影響。它們總是按統計上概率作出更可能獲勝的決策。

4.容量。機器人每秒可以處理數十億字節的數據。人類很難在這么短的時間內處理如此大量的數據。

運行機器人有很多好處。這一切歸結為它們擁有跟人類不同的技能。機器人是一致且單調的。為了獲得收益，你需要保持一致性，坦率地說，必須做一切“反人性”的事情。

然而，值得注意的是，機器人，任何機器人，只會像創造它的人類一樣好。古老的諺語說得對，輸入的是垃圾，出來的仍然是垃圾。

有些方法人類會勝出，這里主要是主觀思維。

如果某一特定信息并沒有附加的特定結果，且需要橫向或二級思維來理解其含義，那么，你最好還是通過人來執行。我不會太擔心這個問題，因為每當機器人達到相當主觀的狀態，它就可以選擇不投資。

交易機器人有那些不同的交易算法？

不會太過于技術化，實際上只使用過兩種算法。這些算法會以不同的方式偽裝，會被包裝成不同的東西，但事實上它們主要是這兩種算法。

1.動量

價格上漲，如我們認為它們會繼續上漲=買入，反之亦然。從統計數據看，大多數動量策略并不總是能贏，但當它們贏的時候，它們的回報很可觀。損益比約55%左右，損益比70%相當于普遍，也能賺錢。

2.均值回歸

價格上漲，如我們認為它們應該會回調=賣出，反之亦然。相反，大多數均值回歸策略贏的次數多于失敗的次數，然而，損益比較小。贏/輸比率70%左右，55%左右的贏/輸比相當普遍，也能賺錢。

是的，就這么簡單。

一個經常被忽略的因素是費用，它可能會極大影響你的盈利。你的處理成本（支付給交易所）以及交易成本（出價）會對你的機器人產生巨大影響。無論機器人是流動性的接受者（被動）還是流動性的創造者（主動），交易費用都會有所不同。

最好的算法會管理其買賣單交易比，且根據最優交易成本，還可以在多個交易所動態交易。如果每次交易都有侵略性，機器人只能勉強維持小的統計優勢，這可能會完全被交易費用吞噬。

加密貨幣交易機器人能賺錢嗎？

現在，我還沒有測試太多的機器人。不過，我們可以在reddit和其他博客上找到好朋友，看看那些使用過交易機器人的朋友有什么共同看法。

“無論如何設置機器人，跟購買和持有相比，我嘗試的所有商業交易機器人都有損失。”——intertron

“如果交易機器人有效，每個人都會使用它。這里不包括那些私有機器人，它們被BlackRock和其他大型交易公司使用。我們永遠無法獲得數據和他們的開發團隊。”——Vibrate

“可以肯定地說，最好的機器人是從未聽說過的，且永遠不會提供給你的。”——Kai Sedgwick via Coin Trellis

“這是讓人失去所有錢的好方法...如果人們不知道他們在市場上做了什么，我不能期望他們有能力...設置機器人”——Person51389

遺憾的是，當前，交易機器人可供公眾使用的現實正在發生。算法交易可以非常賺錢。

然而，問題實際上是，專業投資者的知識和構建這些算法的黑客之間存在巨大的脫節，而且將其向公眾提供。

事實上，很多面向公眾的論壇依然將技術分析看作為可行的投資工具，這讓你可以了解到問題的范圍。甚至不讓我開始過度擬合。

選擇交易機器人時應該注意什么

在購買/使用/投資任何交易機器人之前，問自己三個問題：

1.公司里高層領導的專業經驗水平如何？如果他們沒有管理超過1億美元規模的資產，且也沒有良好的投資記錄，你應該慎重考慮。

2.他們的算法是否廣為人知且向所有人公開？如果他們給你交易級數據，那么他們的算法很容易被復制。如果是這樣的化，不管他們的機器人有多少“優勢”，很快將被用盡。

3.他們的成功跟你的成功一致嗎？如果你賠錢，他們是否愿意消減費用？如果你賺錢，他們也會獲得收益嗎？如果他們只是給你一個平臺，并讓你自己解決問題，除非你確切知道你在做什么，否則這絕對不是什么好事。

遺憾的是，選擇一個交易機器人并不像回答這三個問題那樣微不足道。在我看來，最終都歸結為人。忘掉公司的營銷，而是問問自己，你在用錢投資，你真的相信這個人嗎？

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風險警示：藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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