比特幣:機構興致高漲，CME 躍升為全球最大 BTC 期貨平臺 | 加密衍生品周報

比特幣期貨方面，一周成交量環比增加超20%，持倉續刷歷史紀錄，其中，CME持倉數值一個月內翻倍，按持倉數值來看躍升全球第一大BTC期貨平臺。期權方面，比特幣期權成交熱度有增無減，CME的交易量是上周的3倍，以太坊期權成交環比減少兩成。比特幣和以太坊的一個月已實現波動率、一個月平值期權隱含波動率持續上升。

撰文：Karen

一周市場動態

Deribit上線行權價為30和40萬美元的比特幣期權合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周一，比特幣下跌金額超8000美元，跌幅達逾21%，當日比特幣爆倉11.8億美元，其中多頭爆倉10.13億美元，全網爆倉18.62億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：合約帝

新加坡網紅營銷機構與Snoop Dogg之子合作推出Web3基金:7月25日消息，總部位于新加坡的網紅營銷機構Gushcloud International宣布進入Web3，已與Snoop Dogg之子Cordell Broadus合作推出Web3基金“Welcome to the Block”，旨在投資亞洲等地的加密和區塊鏈項目和初創公司。Gushcloud International還計劃使用Cordell Broadus持有的BAYC NFT共同探索游戲、音樂、消費產品和許可交易方面的合作機會。（Tatlerasia）[2022/7/25 2:36:38]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

機構分析：鮑威爾變臉鷹派 為金融市場三年來未見:12月1日消息，機構分析，鮑威爾有意加快縮減美聯儲的刺激措施，鷹派轉變為金融市場三年來未見。他在周二表示，通脹高企可能證明比計劃更快結束資產購買將是合理之舉。對投資者而言，一個緊迫的問題是，鮑威爾周二的國會證詞是否是貨幣政策的分水嶺，過去的貨幣政策已經幫助標普500指數自2018年圣誕節以來上漲約一倍，那是鮑威爾上一次重大轉變發生的時候（終止加息）。AlphaTrAI首席投資官Max Gokhman表示，鮑威爾不僅講話更加鷹派，而且幾乎在不考慮市場可能如何對待的情況下釋放出重大政策暗示，他先前試圖在減碼和加息安排方面所建立的所有可預測性都受到了質疑。 （金十）[2021/12/1 12:42:50]

比特幣交易量在繼上周增加近七成之后，過去一周再增加超21%，達6066.26億美元，其中，本周一比特幣交易量達1610億美元，創下單日最高紀錄。隨著比特幣在周一急跌兩成后逐漸漲回至4萬美元附近，投資者的交易熱情有增無減。

Nexo CEO介紹其應對監管機構的計劃，以避免步BlockFi和Celsius后塵:9月21日消息，加密貨幣借貸機構Nexo的首席執行官Antoni Trenchev表示，雖然美國監管機構已經率先向美國的貸款平臺（BlockFi和Celsius）施壓，但包括總部位于倫敦的Nexo在內，任何在美國開展業務的這類公司最終都必須“走過同一座橋”。Trenchev沒有回答監管機構是否已經與Nexo接洽的問題。Trenchev說：“我們正在密切關注事態發展。這里的我們指的是Nexo內部的法律團隊，以及我們在美國保留的律師事務所。”

Trenchev介紹稱，該公司對于可能來臨的監管已有應對之策。首先，Nexo正在推進收購一家美國SEC授權的經紀公司，通過該公司可以提供Nexo產品的“改良版”。其次，該公司正在與可能愿意與Nexo合作、讓Nexo在銀行執照下提供產品的國家特許銀行進行談判。第三，Nexo將申請豁免向未經認證的投資者提供證券。Trenchev說：“我們還沒有完全決定豁免的具體變化，以及我們將如何構建它。”（CoinDesk）[2021/9/21 23:40:57]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

聲音 | 中共中央黨校委員：應用區塊鏈技術打通轉賬業務作為不同國家郵政機構的結算工具:據中國經濟網報道，中共中央黨校（國家行政學院）校（院）委委員陳立和中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長許正中在《行政管理改革》聯合刊文《構建郵政寄遞業社會普遍服務戰略》表示，建構新時代郵政寄遞業社會普遍服務的戰略思路包括應用區塊鏈技術打通轉賬業務，作為郵政寄遞業直面客戶的金融工具，可以用來支付郵資、進行轉賬，甚至還可以作為不同國家郵政寄遞機構的結算工具，進一步簡化當前的終端費系統。中國應在布局下一代基礎設施的同時，加快布局以區塊鏈技術為核心的郵政寄遞業社會普遍服務，即時向相關業務類型轉化切換。[2019/1/28]

以太坊一周交易量雖下降不到4%，但仍處高位。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣價格的劇烈波動并未對比特幣持倉數值造成沖擊，相反，在周一小幅下降后逐漸回升續刷歷史紀錄，截至1月14日的持倉數值為127.1億美元，較一周前增加6%。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

值得注意的是，交易量份額僅占不到3%的CME的持倉數值達24億美元，創下歷史紀錄，較2021年年初增加50%，較一個月前大增近120%，按持倉數值來看為全球第一大BTC期貨平臺，另一方面，盡管Bakkt的持倉數值在5000萬美元左右，但1月份以來Bakkt的持倉情況也明顯好于2020年。由此可見近一個月來機構投資者對比特幣的興趣猛增。

CME的未平倉頭寸和交易量，來源：Skew

Bakkt的未平倉頭寸和交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊持倉數值在1月11日下降超25%，盡管仍處于高位附近，但尚未恢復上周創下的歷史紀錄。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

資金費率

相比于前一周，幣安的一周平均資金費率從0.1049%降至0.0801%，BitMEX持續位于0.06%附近，Deribit和Bybit的資金費率均升至0.08%左右。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

以太坊方面，BitMEX的一周平均資金費率持續上升至0.2929%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量為97.21億美元，持續創下單周交易量紀錄，環比增加近4%，其中，CME的交易量是上周的3.18倍。

以太坊一周成交量環比減少超20%，為10.28億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣和以太坊期權持倉持續處于歷史高位附近，與上周相比無太大差別，分別達105.83億美元和18.22億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

比特幣的一個月已實現波動率和一個月平值期權隱含波動率均持續上升，分別升至95%和137%附近。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率也從1月1日的81%升至目前的133%，一個月平值期權隱含波動率目前為170%左右。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

就波動率而言，比特幣和以太坊的波動率持續上升，雖然相比于去年年中的高點還有較大空間，但仍需留意高波動性引發的風險性。從持倉狀況來看，比特幣的期貨持倉數值在周一跟隨價格下跌后迅速恢復，且CME持倉創下歷史紀錄，顯示出散戶和機構投資者對后市仍持樂觀態度。

期權到期情況

今日將有3.23萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾12.43億美元，1月29日將有10.33萬份合約到期，名義價值為39.77億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有17.13萬份合約到期，名義價值約為2.1億美元，1月29日將有近29萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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