比特幣:加密衍生品周報 | CME 比特幣期權持倉突破 10 億美元創歷史新高

比特幣期貨、期權交易熱度只增不減，持倉續刷歷史紀錄。CME比特幣期權持倉突破10億美元創歷史新高。以太坊期貨、期權成交量分別環比回落13%、20%，期權持倉卻增加逾6%再創新高。

一周市場動態

火幣上線SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

11月18日，比特幣在沖至18400美元上方后的半個小時內，爆倉1.1億美元，全網爆倉1.8億美元，當日比特幣共爆倉近3億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

Bybit將于9月15日停止在巴西提供加密衍生品交易服務:9月15日消息，新加坡加密貨幣交易所Bybit將于9月15日停止在巴西提供加密期貨和期權等衍生品交易服務，并表示它正在與巴西證券委員會（CVM）進行談判，建議用戶管理他們的頭寸或訂單，稱不會暗示對用戶存入的衍生品資產進行任何形式的凍結。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:31]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

觀點：FCA加密衍生品禁令保護消費者，但不夠成熟:昨日，英國金融市場行為監管局(FCA)禁止加密貨幣期貨和交易所交易票據的決定生效。自律貿易組織CryptoUK主席Ian Taylor對這一決定發表了評論，他稱監管機構顯然把重點放在了消費者保護上，這是合情合理的。衍生品允許使用杠桿，使投資者能夠放大收益，但同樣也放大損失。FCA擔心，散戶投資者可能面臨重大損失和波動，他們可能不會完全升值。然而，FCA對零售加密衍生品投資者的描述不夠成熟。FCA本可以選擇更嚴格的杠桿限制，而不是全面禁止。（Cointelegraph）[2021/1/7 16:40:02]

比特幣期貨市場交易熱度不減，成交量繼前一周增加近四成后，過去一周再增加逾11%，達近1810億美元。其中，11月18日十大交易平臺的總交易量達近520億美元，是過去一周日均交易量的兩倍。

外媒：97%接受英國金融監管機構咨詢的人反對加密衍生品禁令:英國金融市場行為監管局（FCA）禁止向散戶投資者銷售加密衍生品，這一禁令引發了人們的議論。在2019年10月3日結束的協商過程中，97%的參與者反對禁令，但英國金融監管機構仍然繼續發布了禁令。FCA聲稱自己是在保護消費者，并“增強”英國金融體系的完整性。FCA于去年開始開始就此事征求意見，針對基于比特幣（bitcoin）等虛擬貨幣的衍生品的禁令共收到527份回復。根據FCA一份長達55頁的報告，這些回應來自銷售衍生品的公司、加密交易所、律師事務所、貿易機構、個人和其他方面。報告稱，97%的受訪者反對該提議。他們質疑監管機構聲稱加密資產缺乏內在價值的主張，以及FCA假設散戶投資者天真、無法正確評估數字資產的想法。受訪者認為，禁令是無益的，也是“不成比例的”，并建議FCA通過其他方式實現其目標。衍生品支持者拿出了大量參考資料來支持自己的觀點。但FCA得出結論表示，加密資產不透明，復雜且不可靠，無法作為散戶投資的參考資產。（Bitcoin.com）[2020/10/8]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

動態 | OKEx前首席運營官計劃啟動加密衍生品交易所ACDX:OKEx前首席運營官Andy Cheung計劃在2020年第一季度末之前啟動加密衍生品交易所ACDX，ACDX將位于塞舌爾，主要目標之一是向散戶提供結構化產品。該公司將通過股權投資和代幣銷售籌集4000萬美元。（CoinDesk）[2020/2/6]

以太坊一周成交量在前一周激增近60%后，本周回落13%至420億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨持倉持續創下歷史新高，較一周前增加近6%，截至11月19日該數值為64.22億美元。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

其中，CME持倉首次突破10億美元創歷史新高，由此可見機構資本正在大量涌入期貨市場。

CME比特幣期貨合約未平倉頭寸

以太坊持倉較一周前微降約4%，截至11月19日為13.93億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

伴隨著比特幣價格飆升和期貨市場熱度大漲，交易所的資金費率普遍呈上移趨勢。過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0202%，Bitfinex最低，為-0.0399%，而幣安、BitMEX、OKEx等交易所的平均資金費率均在0.01%至0.02%之間。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權交易量連續六周上漲，過去一周的交易量為36.42億美元，環比增加逾28%。其中，CME的一周成交量繼上周反彈逾56%，本周再增64%至8590萬美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量環比下降逾20%至2.71億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，截至11月20日達近44.84億美元，較一周前增加逾18%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量相反，以太坊持倉繼上周增加15%之后，過去一周再增加逾6%，達6.4億美元，持續創突破歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

持倉量PCR之比

過去一周，比特幣持倉量PCR之比從0.7增至0.8，這意味著盡管多方長期以來占據較大優勢，但空方正在逐步積蓄力量。

比特幣持倉量PCR之比，來源：Skew

另外，過去一周，以太坊持倉量PCR之比在0.45和0.92之間震蕩，波動較大。截至11月19日，該數值為0.77。

以太坊持倉量PCR之比，來源：Skew

期權到期情況

今日將有3.54萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾6.41億美元。本月最后一個周五將有6.57萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有13.33萬份合約到期，名義價值約為6665萬美元。12月25日將有56.50萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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