比特幣:加密衍生品周報 | 期貨套保頭寸集中離場，但期權市場卻拋反彈先兆信號

比特幣和以太坊的期貨持倉連續幾周回落，較8月峰值減少近四成，期權成交量均回升近一成。本月最后一個周五將有7.22萬份比特幣期權合約到期，名義價值超7.4億美元。9月份以來，比特幣期權PCR持倉量之比持續回落。

一周市場動態

火幣上線以太坊期權合約。LedgerX推出以實物結算的比特幣迷你期貨合約，合約標的物為0.01BTC。幣安上線XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD幣本位永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣多次短暫跌破1萬美元關口，現于10200美元附近震蕩。6日凌晨比特幣半小時跌近400美元，一度逼近9800美元，以太坊一度跌至308美元，同一時間段內比特幣爆倉金額為2420萬美元，以太坊爆倉金額達4229萬美元，當日以太坊爆倉總金額達7700萬美元。

NinjaTrader宣布支持Coinbase旗下加密衍生產品BIT:6月27日消息，NinjaTrader Group, LLC宣布，其公司是最早提供Coinbase Derivatives Exchange推出的Nano Bitcoin futures（BIT）合約的公司之一。個人投資者可以通過NinjaTrader或Tradovate交易BIT期貨合約，無需支付傭金或市場數據費。

據悉，NinjaTrader Group, LLC通過其子公司NinjaTrader和Tradovate為活躍交易者提供清算、經紀和技術解決方案。（PRNewswire）[2022/6/27 1:34:36]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

Coinbase正在美國開展加密衍生品業務計劃:3月16日消息，Coinbase正在美國開展加密衍生品業務計劃。Coinbase周二在美國佛羅里達州博卡拉頓舉行的期貨行業會議上公布了其衍生品業務的詳細信息。衍生品業務主要分為三大方面：Coinbase FCM（期貨傭金商）、Coinbase DCM（由FairX更名，連接零售經紀商和做市商）和Nodal Clear（衍生品清算機構）。Coinbase解釋說，未來將與美國商品期貨交易委員會（CFTC）協調，為個人和機構投資者提供加密貨幣期貨。

此前消息，Coinbase在1月份宣布將收購FairX，這是一家在商品期貨交易委員會 (CFTC) 注冊的衍生品交易所。（The Block）[2022/3/16 13:58:57]

交易量

比特幣算力合約上線加密衍生品交易所FTX:加密衍生品交易所FTX現已上線比特幣挖礦難度算力合約（Hashrate Futures）。FTX的算力合約以比特幣在一定時間周期內平均挖礦難度結算，大致可反映BTC全網算力。FTX首席執行官Sam Bankman-Fried表示，FTX已經看到了人們，尤其是礦圈，對算力合約的關注。在FTX推出算力合約后，礦池F2Pool及Cobo聯合創始人神魚也第一時間發微博表達了其對FTX算力合約的極大興趣。（The Block）[2020/5/18]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

盡管監管及法規尚未明確 但印度對加密衍生品的興趣正在上升:盡管印度最高法院仍在銀行業有關加密業務的未來進行審議，且有關法規尚不明確，但印度對加密衍生品的興趣正在提升。印度加密交易所CoinDCX首席執行官Sumit Gupta表示，在2020年初印度用戶對期貨交易的有巨大需求。Unocoin聯合創始人Sathvik Vishwanath對此表示贊同，他稱，雖然我們認為現在差不多是推出衍生品市場的時候了，但印度儲備銀行對銀行的限制使得進出市場變得復雜，并讓普通客戶望而卻步。（CoinDesk）[2020/3/3]

比特幣成交量延續了兩周前大幅跳水后持續反彈的勢頭。過去一周總期貨交易量882.47億美元，環比增加近5%。其中，幣安的一周交易量環比增幅達20%。

i比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量繼上周環比大增逾60%后，本周再漲2%，過去一周總交易量為513.25億美元。與比特幣期貨類似，幣安的一周以太坊交易量也環比增加逾18%。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨未平倉頭寸連續五周持續回落，過去一周下降超5%至37.33億美元。目前的持倉數值較8月17日的歷史峰值低近35%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值也連續四周下降，已跌破10億美元，截至9月10日收報9.89億美元，較8月中旬歷史高點降幅達41%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊期貨持倉數值由峰值逐步回落，或代表著短期套保或恐慌性頭寸的離場。未來一兩周內，若該數據不能反彈，則意味著短期市場信心的下降。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交量回升逾9%至10.41億美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

其中，Deribit的成交量環比增加逾20%，占比從上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持續保持在10%左右。9月1日新上線的火幣期權在過去一周的交易量449.1萬美元，交易量占比不到0.5%。

以太坊成交量也同步回升，過去一周總交易量達2.5億美元，環比增加超9%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月28日當日減少超27%后逐步回升，截至9月10日為17.44億美元，較一周前增加逾4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉較一周前無太大差別，波動幅度在2%以內。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

PCR持倉量之比

自9月1日以來，比特幣PCR持倉量之比持續回落，截至目前為0.68，這意味著投資者認為市場短期看漲。

看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1，意味著做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特幣期權的PCR持倉量之比

截至目前，以太坊期權的PCR持倉量之比為0.84。

以太坊期權的PCR持倉量之比

期權到期情況

比特幣期權方面，今日有近2萬份合約到期，名義價值逾2億美元。本月最后一個周五將有7.22萬份合約到期，名義價值超7.4億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有18.71萬份合約到期，名義價值約6810萬美元。9月25日將有40多萬份合約到期，名義價值超1.61億美元。12月最后一個周五將有43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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