BIT:加密衍生品周報 | CME BTC 期權成交激增三倍，ETH 期貨持倉連續三周回落

過去一周，比特幣期貨成交環比回升超一成，以太坊期貨成交環比大增逾66%，期貨持倉連續三周回落。CME比特幣期權一周交易量環比激增近三倍至1.24億美元，Bit.com交易量大增近五成至1.08億美元。

一周市場動態

火幣合約上線BTC/USDT期權合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣在短時沖破1.2萬美元關口后急跌，并于今日一度跌破1萬美元關口。周三單日跌近800美元，爆倉達2.23億美元。周四晚8點比特幣1小時內跌逾600美元，爆倉2.4億美元，單日爆倉金額高達3.36億美元。從周三截至目前為止，以太坊大跌近100美元至390美元附近，不到3日爆倉2.02億美元。

Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX籌集1800萬美元:金色財經報道，Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX（Globe Derivative Exchange）周三宣布，已成功通過新一輪融資籌集了1800萬美元，投資方包括種子基金初創公司加速器Y Combinator和Tim Draper的Draper Dragon基金。其他投資者包括OKEx、Pantera Capital、Republic Crypto、CMT Digital和Wave Financial。[2021/4/29 21:08:56]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

美國指控BitMEX后，加密衍生品交易所Qume獲得用戶增長:對于專注于監管的交易平臺Qume來說，時機再好不過了。該平臺周一將推出一套經過改進的服務。在美國對BitMEX提出指控后，即使在軟啟動階段，該衍生品交易所也一直在吸引客戶。Qume首席執行官Aditya Mishra在接受采訪時表示，“上周，我們看到用戶數量增加，約有2000名客戶注冊。具體交易量方面，我估計下周左右就真的知道了。”

根據Coin Metrics的數據，自10月1日美國監管機構對BitMEX進行打擊以來，該公司近30%的比特幣余額已被客戶提取。

在新加坡注冊成立的Qume源自巴林中央銀行的沙盒。在KYC和AML方面，由摩根大通和野村證券前雇員組成的團隊起草了一個監管框架。此外，Qume上周完成與總部位于柏林的Fractal的整合，后者使用AI并在其所在轄區的KYC數據庫中運行新用戶的照片。 該衍生產品平臺不向美國或英國的客戶提供服務。（CoinDesk）[2020/10/12]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

動態 | 加密衍生品交易所Deribit出售10％股權:金色財經報道，加密衍生品交易所Deribit已將10%的普通股出售給QCP Capital和Three Arrows Capital，估值高達9位數，這兩家公司正在尋找更多的投資者來分割這10%的股權。盡管Deribit當前在期權市場上占主導地位，但隨著Bakkt，CME，FTX和OKEx都進入該生態系統，競爭正在加劇。[2020/1/14]

比特幣期貨交易量打破連續四周下降紀錄，過去一周總期貨交易量840.75億美元，環比回升12%。比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量環比大增逾66%，達502.26億美元。9月2日、3日單日交易量分別達126.40億美元、129.36億美元，僅次于8月2日。

動態 | Bitfinex已上線100倍杠桿的加密衍生品:在實施系統升級后，Bitfinex已上線了兩個新衍生品，其中包括BTCF0 / USDt0和ETHF0 / USDt0。幾個月以來，Bitfinex的永續合約一直處于發展階段。根據5月份發布的白皮書，該平臺的母公司iFinex表示，合格的Bitfinex賬戶持有人將能夠通過衍生品錢包交易新的對沖產品。該產品將具有基于USDt的抵押品（在其他市場中無法獲得），高達100倍的杠桿率和基于個人風險水平的保證金。雖然這些交易產品在性質上與BitMEX提供的高杠桿衍生品相似，但Bitfinex強調它們主要用作對沖工具而不是用于賭博。（bitconist）[2019/9/3]

未平倉頭寸

未平倉頭寸是與市場熱度有較高相關度的重要指標。比特幣期貨未平倉頭寸繼上周從高位回落7%后，過去一周持續回落超16%至40億美元下方，約為39.54億美元。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值連續三周下降。在9月1日短暫升至近16億美元上方后，截至9月3日回落至11.32億美元，較一周前減少超一成。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

鑒于以太坊持倉數據連續三周呈現下降趨勢，投資者需密切關注短期之內該數值是否會出現反彈走勢。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交也小幅回升，環比增加5%至9.61億美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

值得注意的是，CME一周交易量環比激增近300%至1.24億美元，Bit.com交易量也環比大增近五成至1.08億美元，占比達到11%。火幣期權在推出3天后交易量約為400萬美元。與此同時，此前長期占據85%至92%市場份額的衍生品交易所Deribit的一周交易量卻環比減少逾15%，交易量占比回落至66%。

另外，以太坊期權一周交易量也環比增加近一成至22.9億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月28日當日減少超27%后，截至9月3日回升近14%，為16.75億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉在8月28日減少近兩成后在9月1日快速激增至5.44億美元，續刷歷史新高。截至9月3日，該數值小幅回落至4.8億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew_

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在7月底創下15個月新低后逐步反彈，截至目前小幅回升至57%。一個月平值期權隱含波動率徘徊在50%至60%之間。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

截至9月3日，以太坊一個月已實現波動率急增至93%，創近四個月新高。一個月平值期權隱含波動率在80%附近震蕩。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和以太坊一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

9月25日將有6.49萬份比特幣期權合約到期，名義價值超6.78億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，9月最后一個周五將有39.5萬份合約到期，名義價值逾1.56億美元。12月最后一個周五將有43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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