BIT:加密衍生品周報 | ETH 期貨成交回升但持倉降一成

比特幣期權成交連續三周下降，但持倉環比增加7%，重新突破21億美元，Bit.com搶占6%的比特幣期權市場份額。比特幣期貨成交環比減少近一成。以太坊期權持倉連續六周只增不減續刷新高，但增幅有所放緩。

一周市場動態

衍生品交易所Bit.com上線比特幣期權產品。幣安合約將上線LINK/USD1-75倍幣本位永續合約火幣上線BAL、REN、MKR、IOST和JST永續合約。OKEx上線ZRX/MKR/SNX/ANT的杠桿交易及USDT永續合約。OKEx上線LINKUSD、LINKUSDT交割合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

加密衍生品交易所 Deribit 計劃推出 Solana 期貨產品:金色財經報道，兩位消息人士稱，加密貨幣衍生品交易所 Deribit 正在推出 Solana（SOL） 期貨產品，Deribit 幾個月來一直在衡量期權做市商對 Solana 產品的興趣。該公司向 Blockworks 證實，它正在內部測試 SOL 產品，計劃于本季度末或第二季度初推出。

總部位于巴拿馬的 Deribit 目前僅提供比特幣和以太坊期權產品。Dereibit 首席商務官 Luuk Strijers 表示，該公司之前曾考慮增加其他代幣，但擔心流動性和做市商的覆蓋率，Strijers 說：“當前對 SOL 的需求非常明顯”。僅接受加密存款的 Deribit 正在構建 Solana 錢包以促進這些交易，用戶必須存入 SOL 才能交易 SOL 衍生品，該公司計劃提供永續交易、期權、期貨和投資組合保證金服務。（BlockWorks）[2022/1/23 9:07:07]

本周一晚，比特幣兩小時急漲逾500美元，一度突破12400美元，當日比特幣爆倉金額達1.53億美元。周二晚，比特幣在大約1小時內跌近400美元，再次回落至11800附近，單日爆倉金額達1.47億美元。

研究：加密衍生品繁榮使小型交易者易受清算的打擊:金色財經報道，美國頂尖大學卡內基·梅隆大學的研究人員在一項新研究中警告稱，隨著加密衍生品市場的蓬勃發展，急劇的價格波動和清算可能對較小的交易者產生不成比例的影響。這項新研究發現，加密貨幣衍生品的交易量超過了現貨市場的交易量。共同撰寫該報告的實驗室研究員Kyle Crichton稱，成熟交易者正在從業余投資者那里獲取收益。財富集中化正在發生，并且有很多大型參與者。[2021/5/6 21:27:01]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

韋氏評級：加密衍生品交易平臺FTX推出的大多數指數期貨缺乏流動性:加密貨幣評級機構韋氏評級（Weiss Ratings）在推特上表示：“加密貨幣衍生品交易平臺FTX在不到12個月的時間里推出了八個獨特的指數期貨和波動性市場，其中大多數都非常缺乏流動性。有時候，多即是少。在我們看來，FTX正在稀釋它僅有的少量價值。”[2020/6/27]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

動態 | 加密衍生品交易所BLADE將于明年2月推出零費用交易:總部位于舊金山的加密貨幣衍生品交易所BLADE今日宣布將在2020年2月底前推出零費用交易，意圖通過其零費用交易功能在競爭激烈的衍生品市場占據優勢。該公司最近從SV Angel、A.Capital、Coinbase、Slow Ventures等獲得了430萬美元的種子輪融資。（The Block）[2019/12/18]

比特幣期貨交易量持續小幅回落，過去一周總交易量約為914億美元，相比于前一周的1000億美元減少了近9%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量在前一周下降三成后本周回升7.58%，達375億美元。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。比特幣期貨未平倉頭寸在本周一再次續刷歷史新高，高達57億美元，截至昨日收報50.53億美元，較一周前下降不到2%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

值得注意的是，與交易量表現相反，以太坊未平倉頭寸在上周續刷新高后，截至昨日較一周前減少超13%，為約14億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

考慮到過去一周以太坊期貨交易量回升但持倉數值減少超1成，且為最近幾周來首次持倉下降，因此投資者須在后續一兩周內密切關注該持倉數據，以判定是否為趨勢性拐點。不過，鑒于該持倉數據在近三個月內激增近1.5倍，因此一次的下降可能并不能代表此為趨勢性拐點。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權交易連續三周下降。過去一周交易量為10.21億美元，環比減少近3%，較7月24日至30日當周減少近45%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

值得注意的是，過去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平臺Bit.com搶占了6%的市場份額，僅次于Deribit。CME一周交易量環比降低超47%，為2890萬美元。另外，LedgerX的交易量也大幅減少近36%。

以太坊期權交易量在前一周大降25%后過去一周環比回升近27%，達近2.8億美元，接近7月24日至30日當周峰位。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

截至8月20日，比特幣期權未平倉頭寸在上周增加7%后本周再次增加7%，重新突破21億美元，接近7月最后一個周五到期日前歷史高位。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉頭寸連續七周只增不減續刷新高，不過增福有所放緩。截至8月20日收報4.81億美元，較一周前增加逾1.69%。值得關注的是，Deribit的持倉份額在上周跌至87%后本周重返至91%上方。

期權到期情況

今日將有1.59萬份比特幣期權合約到期。下周五將有5.78萬份合約到期，9月最后一個周五將有5.10萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有9.65萬份合約到期，名義價值接近4000萬美元。本月最后一個周五將有26.51萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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