比特幣:你的操作策略是否有回測

作為一名個人投資人，無法量化交易，就算是手動交易也可以建立自己策略。有人喜歡滿倉交易，有人喜歡定投交易，有人喜歡金字塔式交易，無論哪種交易策略，理性的投資人都需要對交易策略進行回測。

一、什么是回測

1、用歷史數據對過去的操作策略進行回測，也叫復盤

當你設定并使用了某些交易策略，基于歷史已經發生的真實行情數據，在歷史的某一個時間點開始，按照你設定的策略進行決策和交易。在這個段測試時間區間內，得出你的策略的贏利概率。

2、對即將使用的策略進行回測

當你即將使用某些交易策略，基于歷史已經發生的真實行情數據，在歷史的某一個時間點開始，按照你設定的策略進行決策和交易。在這個段測試時間區間內，得出你的策略的贏利概率。

《富爸爸，窮爸爸》作者：存好你的黃金、白銀和比特幣:《富爸爸，窮爸爸》的作者Robert Kiyosaki今日發推稱，1971年之后美元成為了負債國。債務讓富人更富，讓窮人和公司更窮。如果美國債務與GDP之比達到60%就該引起警惕了。如今，美國債務GDP之比已經到了110%，而且還在攀升。美帝正面臨破產。債務、美元和貪婪正在摧毀生命和世界經濟。存好你的黃金、白銀和比特幣。[2020/4/2]

以上二者的不同是，前者是過去的操作策略，后者是即將使用的策略。數據采集的時間段都是過往的某個測試區間。

二、回測什么

1、首先看的是技術層面。技術層面包含各種技術指標，但技術指標也很多種，每個人使用習慣，評判標準不同。每個交易者應當根據自己策略進行回測，不僅要總結出指標形態和結構，而且要對每總結出來的指標形態引發的走勢進行成功概率統計。

早期比特幣投資者李笑來：不要讓”區塊鏈恐慌“影響了你的生活:原新東方名師比特幣早期投資人李笑來，發文提及春節這些天，區塊鏈世界沒消停過哪怕一分鐘，四處響驚雷，提及了興奮入場者的句子“連睡覺都是浪費時間”了。曾被媒體稱為中國“比特幣首富”的李笑來文章稱自己11年恰如其分的機會沖進比特幣世界。他指出春節期間夾雜驕傲和謙虛的“學習”，其實關系著焦慮和恐慌，文章指出，普通人不必擔心錯過，并強調了早在13年車庫區塊鏈活動分享時的一句話：人生除了投資還有生活，當然，生活更重要。（36氪）[2018/2/22]

2、第二個是基本面的回測。基本面包括消息面和項目本身的運營能力，只看技術是不夠的。在幣市，事件往往對走勢影響十分明顯，很多項目方十分擅長進行事件營銷。

幣安CEO趙長鵬：千萬別相信任何在Twitter要你轉錢或者轉錢給你的人:幣安CEO趙長鵬在Twitter上表示，千萬別相信任何在Twitter要你轉錢或者轉錢給你的人。[2018/2/18]

比如，EOS大事件發生與走勢的關聯。

比如美聯儲降息，對黃金與比特幣的影響。

比如10月24日，區塊鏈頭條新聞對行業的影響。

比如11月16日，上海摸排三類虛擬貨幣相關活動新聞對走勢的影響。

以上，每一個事件或新聞的發聲，都引起行情不小的震動。

三、回測的操作方法

1、確定是指標還是事件作為交易策略的依據

火絨團隊發出警告 挖礦病或已植入你的電腦之中:12月19日，火絨安全團隊發出警報，當用戶從某網站下載激活工具KMSpico（簡稱KMS）時，電腦將被植入挖礦病“Trojan/Miner”。病入侵用戶電腦后，會利用電腦瘋狂“挖礦”（生產“門羅幣”），讓這些用戶電腦淪為他們牟取利益的“肉雞”。同時，火絨安全團隊發現，該網站在百度、谷歌、必應等多家搜索引擎中，搜索結果位置都極靠前。[2017/12/19]

2、確定標的

3、選定回測區間

4、確定贏利目標：比如10%的短期盈利率

5、結果：對比結果，目標達成率是多少

6、分析與總結

四、回測案例

技術指標回測案例：

1、選定技術指標中的RSI進行回測，選定的技術指標是RSI，用RSI的日線金叉還判斷后續上漲的概率

2、選定回測的標的是BTC

3、選定回測的區間是2019年7月-2019年10月

4、確定每次贏利的目標是10%

5、結果：每次金叉后，上漲的概率是56%，上漲均值是15%，下跌均值是10%。如果上漲，達成率是150%，如果下跌，達成率是-100%。

6、分析與總結：RSI日線金叉后，有56%的概率上漲，44%的概率下跌，相對概率大，但沒有絕對勝算，需要控制50%以內倉位，以防金叉后下跌。

事件驅動回測案例：

1、選定EOS的大事件進行回測

2、選定回測的標的是EOS

3、選定回測的區間是2019年6月初主網上線一周年、EOSIO版本更新

4、確定贏利的目標是10%

5、結果：5月26目，6.3元均價買入，6月1日，8元左右賣出，收益率27%，達成率270%。

6、分析與總結：從歷史數據來看，過往每次發布會前都會炒一波。下次一到EOS有什么會的時候，要提前布局。

五、回測的意義

1、練習盤感：克萊湯普森是NBA的球星中投籃最準的球星，姿勢十分標準且十分穩定。如果你問他為什么投得那么準，他可能也很難回答為什么。因為過往無數次的練習都已經植入到他的肌肉記憶中，他只要憑感覺就能知道自己在什么位置，用什么角度，用多大力度能保證準確投籃。

盤感也需要不斷反復練習，先用小資金，小周期來做，建立對指標的敏感度和直覺，知道要在什么情況，什么信號下要出手。盤感是認識了某種結構后，憑經驗能判斷下面可能出現的形態或趨勢。就好象優秀的投籃者形成的肌肉記憶，這種記憶需要不斷練習，總結。當大周期來臨時，你才有能力操作好大資金。

2、找到規律：相信歷史會重演，發現規律，過去發生過，最近發生過，未來可能還會發生，只要條件觸發，可能會以同樣的模式發生。但不會百分百一樣，但會有相似性。

但是，就算你的決策是正確的，也有可能沒賺錢。短期交易的本身就有很大的不確定性，沒有100%的正確率，哪怕你能預測99%的正確，但仍有1%錯誤的可能性。但有人可能就會因此懷疑自己的決策是否正確。

交易策略不會決定你的輸贏，但能決定贏多少，輸多少。可以讓你贏的時候贏得更多，輸的時候輸得更少。

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