NFT:通過鏈上數據挖掘NFT價格操控行為

簡介

在最近的一篇文章中，我么分析了那些為了獲取交易獎勵進行的洗盤行為。在其中，我們簡要地介紹了另一種旨在誤導市場、操縱市場價格和/或人為增加交易量的洗盤交易。而在本文中，我們將以DenDekaDanGenesisGenesis查看更多Omikuji為例，分享我們關于NFT市場操控行為的研究。在這個系列中，我們發現了一系列不正常的行為，這些行為背后似乎是有組織的人為拉高價格。

為了獲取交易獎勵進行的洗錢交易通常很容易識別，因為通常是在幾個固定的錢包間來回交易。這種類型的洗盤交易者基本上沒有動機去隱藏一個代幣在同一個人/實體之間交易的事實，主要是因為NFT市場在發放交易獎勵時不會懲罰這種行為。

而另一方面，為了制造NFT收藏品真實價值的虛假信息的洗錢交易通常以更加隱蔽但有組織的方式進行。可能對這種市場操縱行為感興趣的各方包括：NFT項目方、做市商或擁有足夠資本和技術專業知識來影響整個市場的巨鯨。更重要的是，為了隱藏可能僅由少數幾個實體創造交易量以及通過少數幾個實體之間的來回交易拉高價格的事實，這種市場操控行為通常涉及到使用大量的錢包，這使得僅僅關注少數地址的行為時很難發現背后的操盤跡象。

Aave社區關于“Aave V1下線計劃”的ARFC提案已獲投票通過:4月17日消息，Snapshot投票頁面顯示，Aave社區關于“Aave V1下線計劃”的ARFC提案以99.98%的支持率獲得投票通過，該提案提議對平臺上列出的所有資產實施新的費率策略來下線Aave V1，鼓勵用戶將其資產遷移到Aave V2或Aave V3。下一步，將提案作為AIP提交以供鏈上治理批準。[2023/4/17 14:08:12]

方法論

為了有效地識別NFT交易背后有組織的市場操縱行為，我們重點分析兩種類型的數據:

交易數據：這包括鏈上數據，如交易和價格，以及鏈下數據，如asks和bids數據。

地址相關性：這涉及研究交易者之間的資金關聯，例如錢包之間的歷史資金轉賬、錢包是否有相同的資金來源以及錢包是否有相同的資金去向。

?亞運會首款數字火炬通過螞蟻鏈實現鏈上發行與收藏:9月14日消息，杭州2022年第19屆亞運會官方宣布杭州亞運會火炬同款3D版數字火炬正式發布，將于9月16日中午12點在支付寶上線，在支付寶中搜索”粉絲粒”小程序，或者支付寶中直接搜索“亞運火炬”即可。這也是亞運會70年歷史上首次發布數字特許商品。據悉，數字火炬則依托于實體火炬設計，由螞蟻鏈提供技術實現鏈上確權、存證、發行與收藏，每個火炬都有獨一無二的限量編號，永久存證、不可復制、不可篡改。[2021/9/14 23:23:19]

通過研究交易數據，我們可以發現價格和交易量方面的可疑趨勢。通過深入了解錢包之間的聯系，我們可以調查是否有實體控制大量的錢包進行交易，并檢查它們的行為。

案例研究:DenDekaDanGenesisOmikuji

加拿大上議院表決通過270億加元刺激法案:加拿大上議院表決通過政府的270億加元的刺激法案，以應對疫情影響，法案將在周三晚些時候正式成為法律。（金十）[2020/3/26]

我們想要了解為什么該系列在2022年12月31日推出第一周后，地板價從0.05E激增至2.5E。在研究數據后，我們發現：

將地板價變化趨勢、交易價格和掛單價格的分布結合起來，呈現出可疑的模式，可能暗示著背后存在價格操縱行為。

在第一周交易該系列的地址中，可以發現很多地址存在著資金關聯。

發現1:地板價呈現出有規律的上升趨勢

該系列于2022年12月31日發布，在發布后第一周，地板價呈現有規律的上升趨勢。

首先，在1月1日左右，地板價提高到了約1E。在接下來的四天內，即1月2日至1月5日，價格每隔一天上漲約0.5E。地板價在達到約2E后，維持在2-2.5E的范圍內。這種規律性的上升趨勢可能是巧合，但也十分可疑，促使我們深入挖掘。

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圖1:在發布后的第一周內地板價有規律上升

發現2：交易量和交易價格的分布也很可疑

將每日交易量與地板價變化趨勢進行比較，我們發現當地板價出現顯著變化當天的交易量也比當地板價格相對平穩的當天的交易量高得多。這似乎暗示背后有人正在執行大量交易，以影響1月1日、1月3日和1月5日的地板價。

圖2:在地板價大幅上漲的當天交易量飆升。

為了驗證這個假設，我們進一步研究了第一周內發生的所有交易的價格分布。如下圖所示，每天的交易幾乎都發生在當天的地板價以下。這個發現很有意思，因為拉高地板價到目標位置的最直接的方法就是掃掉所有低于目標價格的掛單。這是另一種表明背后存在有組織的價格操縱行為的信號。

圖3:發布后第一周的交易價格分布

發現3：掛單價格的分布也與交易價格分布類似

在拉高地板價時，另一個重要的方面是創建掛單。觀察掛單價格的分布，我們發現它遵循著與交易價格類似的模式。具體而言，掛單價格從較低的價格有規律地向較高的價格移動。而在正常情況下，在收藏品剛剛推出時，由于還沒有形成對該系列價值的共識，我們應該會看到賣家以更分散的要價掛單。

圖4：發布后第一周的掛單價格分布

發現4：地址相關性

我們發現，根據錢包之間的ETH轉賬關系，可以把第一周的所有交易者中的141個地址關聯起來。這些地址共占了第一周約40％的交易量。它們存在背后為同一實體控制的可能，鑒于這些地址產生的大量交易量，他們可能是在背后操縱價格的一方。

結論

在這項研究中，我們分享了一個基于我們的經驗和行業知識構建的框架來分析NFT價格操縱行為。雖然它能揭示一些可疑的現象和行為，但我們也深知這個框架還不完整，并一直在不斷改進我們的研究方法。由于類似的研究很少，因此我們希望通過分享我們的方法，為NFT領域以及鏈上數據分析社區做出貢獻。同時我們希望這項研究能夠拋磚引玉，引起更多人對NFT市場操縱的關注，并促進更多的研究和分析。我們相信，在整個社區共同的努力下，我們可以進一步了解和解決這些問題，從而為這個領域的可持續發展做出貢獻。

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