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以太坊:TI 視界|期權市場:以太坊突破3,000美元

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Time:1900/1/1 0:00:00

比特幣期權權利金成交量與比特幣期權合約成交量,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

盡管比特幣在上周展現出較為強勢的反彈趨勢,但是中短期隱含波動率曲面好像沒有理會其回調表現。從曲面形態來看,看跌期權交易的更加集中,交易員對于其未來短期的市場變化十分謹慎。

比特幣期權中短期隱含波動率曲面變化,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

從遠期比特幣期權隱含波動率曲面來看,投資者對于比特幣長期價值仍然看好。

機構級數字資產管理公司Xalts完成600萬美元融資,Citi Ventures和Accel共同領投:金色財經報道,機構級數字資產管理初創公司Xalts完成600萬美元融資,Citi Ventures(花旗的風險投資集團)和Accel共同領投,Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal等參投。

總部位于香港的Xalts由前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel和前Meta Asia高管Supreet Kaur創立,預計將在多個全球交易所推出多種與數字資產相關的投資產品,包括共同基金和交易所交易基金,未來將與資產管理公司和質押基礎設施提供商建立合作伙伴關系,以推出和管理其他金融產品。

Xalts首席投資官、前匯豐銀行交易員Ashutosh Goel表示,“通過Xalts,我們正在構建創新的機構級投資產品和解決方案,這些產品和解決方案專注于高合規和控制標準,也是機構投資者關注的要點”。[2022/10/7 18:41:24]

比特幣期權遠期隱含波動率曲面,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

Avalanche生態借貸協議Yeti Finance已添加sAVAX作為抵押品:4月27日消息,Avalanche生態借貸協議Yeti Finance已添加sAVAX作為抵押品。[2022/4/27 2:34:33]

比特幣現貨價格完成回調,所有期限的隱含波動率回到70%以下,相比上周的波動率水平下降15%左右。隨著短端隱含波動率下行,期限曲線展現出“Contango”形態,值得注意的是,比特幣期限曲線的斜率非常平緩。

比特幣期權隱含波動率期限結構,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

從高階數據來看,比特幣在值期權隱含波動率的回落更加明顯,下降20%左右。現在的波動率水平與市場調整前的波動率低點并無二致。從偏度指標來看,期權偏度值并沒有受到價格修復的影響,看漲期權沒有獲得現貨價格上漲帶來的溢價,當前的偏度值仍然在0左右徘徊,交易員對本次幣價反彈給出的反應較為理性。

Mati Greenspan:SEC最新行動可能威脅到所有加密貨幣的未來:Quantum Economics創始人Mati Greenspan警告稱,SEC對去中心化內容平臺LBRY的最新行動可能威脅到所有加密貨幣的未來。Mati 表示:\"如果法院站在LBRY的對立面, 它將真正威脅到所有加密貨幣的未來, 包括比特幣和以太坊。\" 據此前報道,SEC于3月29日訴訟LBRY涉嫌自2016年以來通過LBRY信用代幣提供和出售價值數百萬的未注冊證券。(Cointelegraph)[2021/4/9 20:01:22]

比特幣期權隱含波動率與偏度過去1個月變化,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

通過歷史分位圖進行波動率觀測,比特幣在多窗口內的現實波動率處于50%-75%的歷史分位區間。結合當前火熱的交易環境,比特幣的現實波動率似乎還有上升空間。

WTI 5月原油期貨報價跌至-6美元/桶:據路透報價,WTI 5月原油期貨報價跌至-6美元/桶,WTI 6月原油期貨報價跌破21美元/桶。(金十)[2020/4/21]

現實波動率歷史分位圖,截至5月3日18:00,數據來源:gvol.io

觀察波動率的歷史變化,當前隱含波動率相對于現實波動率存在一定的折價。考慮到比特幣的修復還沒有停止,如果現實波動率可以將隱含波動率進一步推升,持有波動率多頭似乎有不錯的風險收益比。

現實波動率與隱含波動率的對比,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

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比特幣

以太坊期權成交仍然非常活躍,這點在權利金口徑下更加明顯。活躍的市場成交對以太坊來說是一個不錯的利好,穩步上升的持倉量說明投資者對以太坊的參與度越來越高,與此同時,以太坊期權在上周出現了不少大額成交。

以太坊期權權利金成交量與以太坊期權合約成交量,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

觀測以太坊的隱含波動率曲面,以太坊在所有期限的隱含波動率曲面均展現出明顯的看漲態勢。交易員對以太坊的幣價走勢非常樂觀,看漲期權被溢價交易的很明顯。

以太坊期權中短期隱含波動率曲面,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

從遠期隱含波動率曲面來看,以太坊看漲期權的優勢更加明顯。我們需要提醒投資者注意,盡管以太坊目前看不到明顯的利空因素,參考陡峭的幣價曲線,預期很可能已經走在了價值之前。

以太坊期權遠期隱含波動率,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

觀察期限曲線的形態,以太坊期權隱含波動率的期限結構與比特幣相似。扁平的期限結構轉換為“Contango”還是“Backwardation”,這取決于以太坊未來的市場走勢。

以太坊期權隱含波動率期限結構,截至5月3日18:00,數據來源:gvol.io

在相同的市場環境面前,以太坊在高階數據上的表現與比特幣完全相反。在幣價上漲后,在值期權的隱含波動率回落,但是仍然高于比特幣20%。與此同時,在偏度數據上,以太坊保持了非常明顯的上升趨勢,其看漲期權溢價在不斷增強。

以太坊期權隱含波動率與偏度過去1個月變化,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

盡管以太坊的現實波動率相較于上周出現了一定的向下調整,但是仍有短窗口的以太坊期權處于75%分位區間。截止發稿,以太坊已經成功突破3,100美元,并且其上漲好像還沒有停止的意思。

現實波動率歷史分位圖,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

觀測以太坊波動率的歷史變化,現實波動率相對于隱含波波動率出現一定的溢價,考慮到屢創新高的現貨價格與相對折價的期權隱含波動率,當前或許仍然是一個不錯的入場時機。

現實波動率與隱含波動率的對比,截至5月3日16:00,數據來源:gvol.io

結論

Skew數據顯示,CME和Kraken的以太坊合約持倉穩步上升,機構投資者對以太坊的需求愈發明顯。面對如此積極的上漲情緒,我們還不能確定以太坊的上漲的天花板到底在哪。需要提醒投資者的是,陡峭的上漲可能會伴隨著出乎意料的回調,優秀的投資策略一定建立在對不確定性的管理之上。

END

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