加密貨幣:加密貨幣指數研究：波動率加權

參考資料：VictoryShares

一般而言，表格中的加權方式對應的波動率從上到下遞減。

Coinbase首席法務：加密貨幣冬天可能正在開始解凍:金色財經報道，Coinbase首席法務官Paul Grewal在接受采訪時認為加密貨幣冬天可能正在開始解凍。Grewal表示，我們看到了萌芽，人們渴望重新關注創新、新想法、新技術，而不是在法庭案件中聽取像我這樣的律師和法官的意見。[2023/7/15 10:56:12]

2020年1月1日至2020年12月31日

新聞自由基金會宣布接受通過加密貨幣進行的捐贈:據Coindesk消息，新聞自由基金會（FPF）周一宣布，改非營利性組織現在正式接受通過加密貨幣進行的捐贈。該機構執行董事特雷弗蒂姆說，此舉是新聞自由基金會的“一種自然選擇”，該組織的目標是支持記者報道政府的內部問題。FPF接受的五種加密貨幣分別是比特幣、比特幣現金、以太坊、萊特幣和zcash。[2018/6/19]

注：表格展示了市值加權指數和11個基于不同頻率（日線、周線、月線）和周期（30、90、180、360日）數據的波動率加權指數；

韓國政府欲施行加密貨幣交易所許可證制度:韓國政府正考慮效仿美國紐約州的“BitLicense”模式，對本國的加密貨幣交易所實施許可準入機制，但無意禁止加密貨幣交易。相關實施細則預計在6月地方選舉后出臺。紐約州金融服務部門(NYSDFS) 在2015年6月出臺了針對加密貨幣公司的監管框架——BitLicense。就該州的交易所而言，只有獲得監管者頒發的“BitLicense”許可證后，才可交易虛擬貨幣。[2018/2/14]

d，w和m代表三種不同頻率的數據，分別為每日、每周、每月；30、90、180、360分別代表基于30、90、180、360日周期計算的波動率；

回測時間從2014年11月31日至2020年11月31日；

表格中數據針對市值排名前10的加密貨幣，這個范圍的加密貨幣從市值占比和流動性上看最具代表性。

注：采用2020年11月的市場數據

注：采用2020年11月的市場數據

注：大市值組合指的是市值排名前10的組合；中小市值組合指的是市值排名11至100的組合；市場組合指的是市值排名前100的組合

注：上行市場和下行市場由正負基準月回報定義。回測期間2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波動率加權指數及其基準指數（市值加權）的平均月回報率。捕獲率計算方法是波動率加權指數與基準指數回報率的比值。

表格下半部分展示波動率加權指數或基準指數跑贏的總月數。勝率計算波動率加權指數跑贏的月數占總月數的比率。

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