要說交易有什么簡單的規律可循,那就是大家爛熟于心的“跌后必反彈,漲了必回調”,尤其是做BTC短線的趨勢投資者,如同逐浪的人隨著行情波浪上下起伏,那如果按照這種交易策略去玩,真的能夠獲利嗎?
非小號本次根據BTC回調做了詳盡的數據分析,希望幫大家找出答案。
反彈在概率上顯著嗎?
要研究這個問題,首先我們要搞清楚,反彈行情出現的頻次高嗎?如果頻次很低,那就更遑論專門趁反彈的時候去做交易套利了。
我們從非小號后臺調用了近一年的行情數據,分別計算出近一年的回調概率、近1年超過100點的行情回調概率、超過200點的行情回調概率。
上圖中-1為回調,1為未回調
通過分析發現,反彈這種事從概率上看其實并不顯著,無論從整體上講還是從分組數據講都不顯著,即使BTC漲幅或跌幅在200點以上的情況,回調的概率分布也只有55%,并不顯著。
FTX.US總裁:如果監管政策明確,許多加密項目愿意在SEC注冊:9月16日消息,FTX.US總裁Brett Harrison表示,出于監管方面的考慮,FTX.US上線的代幣數量有限,“我們的交易所只支持不到30種代幣,我們認為無論是幸運還是不幸,這都是我們的長期策略,直到注冊相關要求更加明確。”
Harrison認為,如果存在一個清晰的監管框架,許多加密項目會很樂意在SEC注冊,“我認為,如果有一個明確的流程,許多代幣項目將會注冊,而且非常樂意這樣做。因為他們希望在美國交易所上線,他們希望能夠在美國運營自己的公司,而不用擔心未來的執法行動——他們希望自己的代幣擁有像財產一樣的安全性。”(The Block)[2022/9/16 7:01:30]
也就是說回調和不回調的概率基本等于拋硬幣,55開,這與我們的“常識”——一定會回調,有巨大的差別。
所以經常有人說抓超跌反彈,目前來看交易勝率上沒有優勢。不過我們還需要更多分析,來尋找是否仍有交易機會。
美聯儲主席:如果通脹繼續過高,美聯儲將采取行動:美聯儲主席鮑威爾表示,5%的通貨膨脹是不可接受的。 如果通脹繼續過高,美聯儲將采取行動。仍預計通脹會降溫。[2021/6/23 23:58:36]
如果抓到了回調,回調幅度能有多大?
既然回調的概率不過55%,那假如我仍然在行情回調時做交易,有沒有可能恰好抓到一次大行情能夠讓我超額盈利呢?相信很多朋友會有這樣的疑問,那么我們繼續分析,回調幅度的分布情況。
回調幅度概率分布
圖中060-080為行情漲跌后,回調幅度為60%到80%之間的情況
Filecoin開發人員:大礦工測試競賽中 如果偽造地址將無法獲得獎勵:7月22日,在北京時間9:00開始的Filecoin礦工社區電話會議上,Filecoin開發人員表示,在Space Race中,中國社區的礦工需要VPN才能參與競賽,并且需要驗證礦工所在地區。如果礦工偽造其所在地區地址,將無法獲得獎勵。[2020/7/22]
根據上圖得出結論:回調低于40%,出現的概率只有3.3%;回調幅度在40%至120%的情況,占比66%,所以回調幅度大概率在40%至120%之間。
實際上,根據道氏理論,當回調幅度超過100%時,趨勢就有可能發生改變。所以要考慮到,抓回調會抓到趨勢反轉的概率為25.58%(43.7%*55%,43.7%為回調大于100%的概率,55%為回調概率),即每抓4次回調只有大概2次可以成功,其中一次是回調,一次是趨勢反轉。
目前從總體來看,回調頻數的分布更偏向于回調幅度小的一側,分布上并不能給盈虧比帶來有利影響。
聲音 | Cardano創始人:如果我們做穩定幣的話,會把其他競對打得落花流水:加密貨幣評級機構發推稱,我們聽說Charles Hoskinson(Cardano創始人)想要構建Cardano版的DAI。Charles Hoskinson就此回復稱:“如果我們做了這件事,那么它會把所有其他穩定幣都打得落花流水。我的加密貨幣職業起步于穩定幣,我們已經構想了七年了。[2020/2/12]
套用在我們前面做的抓到一次大行情的假設,答案就是從實際分布數據上看,你根本抓不到這樣的大行情。
只做200點以上的回調是否可行?
既然只能抓到小幅度回調,盈虧比算下來還是0,那假如我們死盯行情,只抓200點以上的回調呢?會增加勝率嗎?
老貓:EOS如果被人利用,后果”難以預料”:老貓表示,自己并不擔心EOS項目本身,而更多的擔心是公眾在沒有足夠的認知的情況下,狂熱跟風,這個市場目前還比較小,如果被有心人利用,有可能會有難以預料的后果。[2018/4/24]
抓反彈的正確率不高,但是我們是否可以通過抓反彈的盈虧比,判斷是否可以盈利?
我們據此做一個簡單的策略,先只抓200點幅度以上的回調。
一個策略是否可行,要看如果長期按照這個策略操作是否為正和博弈,即整體收益率是正數。
假設我們操作100次,可知其中有47次是抓回調失敗的,有55次成功,根據抓回調成功后的收益率分布可算出整體收益率。
整體收益率計算公式為:收益率*概率之和。
假設止盈為收益率分組的最低值,如當回調超過20%時,止盈為回調的20%位置。根據近1年的回調分布可得收益率公式如下:
收益率=(-47×止損百分比+53×23%×20%+53×24%×40%+53×24%×60%+53×11%×80%+53×8%×100%+53×3.43%×120%+53×1.87%×140%+53×0.31%×160%+53×0.62%×180%+53×1.25%×200%)/100
經計算得到結果:當止損為10%的時候,收益率為0.25%;當止損位15%的時候,收益率為0.23%,即平均每次抓漲跌幅超過200點回調的交易,當止損為15%時,盈利大概為0點(200*0.23%),不具備盈利可能。
經過對漲跌幅度100-200點以及低于100點的行情抓回調,得到的結論也是不可以抓回調。
難道就沒有能保證在回調行情中盈利的方法了嗎?我就不信了...
只做跌幅超過200點空頭的回調可以盈利嗎?
左圖中,-1代表跌幅超過200點的下跌行情,1代表漲幅超過200點的上漲行情右圖中,代表所有近1年空頭下跌
從圖中我們看到超過200點的漲跌中,下跌占有一定優勢。那么我們一起來看一下,只抓下跌超過200點以后的回調是否會盈利。
100次漲跌幅超過200的行情中,下跌的次數占比55%即55次,并且下跌后回調的百分比為56%,即100次漲跌幅200點以上時候55次是下跌31次會回調。
下面是計算55次下跌的收益率:
收益率=(-24×止損百分比+31×20%×20%+31×28%×40%+31×22%×60%+31×12%×80%+31×7%×100%+31×3.96%×120%+31×1.83%×140%+31×1.22%×160%+31×0.61%×180%+31×0.91%×200%+31×0.3%×600%)/55
計算后得到結果,當止損位10%和15%時,收益率分別為0.29%和0.27%;只抓超200點下跌以后的回調,也無盈利可能。經過驗證只做上漲200點以上的行情回調,也無盈利可能。
所以,無論在全部數據還是特殊分組數據中,抓回調無論在勝率還是在盈虧比上都沒有顯著優勢,抓回調策略趨近于零和博弈,是投資中不能夠接受的策略。
相信大家現在開始理解為什么會有“佛系交易”和“賺錢全憑運氣”了......不過別灰心,以上研究主要是幫大家糾正一個錯誤認知:并不是每一次下跌都會迎來反彈,同樣也不是每一次上漲都會面臨回調;更重要的是我們用數據和分析給大家排除了一個交易策略:不要只抓回調,否則你完全是白忙活一場。
如果大家有其他希望我們來證偽的交易策略,或者你有更好的交易方式,可以在文章下方分享討論。
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信息來源:數字美元基金會 翻譯:盧江飛 來源:鏈聞 美國商品期貨交易委員會前主席ChristopherGiancarlo為了「對抗」中國的數字人民幣項目.
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